График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост CA$10,000 инвестированных в BMO Balanced ESG ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
ZESG.TO торгуется в CAD, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
BMO Balanced ESG ETF (ZESG.TO) показал доход в -1.73% с начала года и 11.23% за последние 12 месяцев.
BMO Balanced ESG ETF
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- -0.25%
- 1 год
- 11.23%
- 3 года*
- 11.96%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 12.91%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 янв. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.03%, а средняя месячная доходность — -0.69%.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший месяц был янв. 2020 г. с доходностью -100.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении ZESG.TO закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 27 мар. 2020 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший день был 23 янв. 2020 г. с доходностью -100.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.50% | 1.41% | -3.57% | -1.73% | |||||||||
| 2025 | 2.57% | -0.41% | -2.90% | -1.78% | 4.19% | 2.08% | 1.46% | 1.36% | 3.80% | 2.13% | 0.25% | -0.85% | 12.26% |
| 2024 | 0.87% | 2.56% | 2.17% | -2.02% | 1.80% | 2.06% | 2.36% | 0.16% | 2.64% | -0.03% | 3.90% | -0.78% | 16.70% |
| 2023 | 4.56% | -1.13% | 2.30% | 1.12% | -0.95% | 1.13% | 2.10% | 0.16% | -3.93% | 0.16% | 6.19% | 2.98% | 15.27% |
| 2022 | -4.94% | -2.03% | 0.25% | -4.19% | -1.95% | -5.25% | 4.84% | -1.78% | -3.42% | 3.01% | 3.74% | -2.27% | -13.70% |
| 2021 | -0.66% | 0.73% | 0.88% | 1.44% | 0.31% | 2.84% | 2.14% | 2.18% | -2.75% | 2.51% | 0.32% | 2.67% | 13.20% |
Метрики бенчмарка
BMO Balanced ESG ETF: годовая альфа составляет -11.22%, бета — 0.21, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 22.01.2020.
- Этот ETF участвовал в 311.06% снижения S&P 500 Index, но только в 58.95% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.21 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -11.22%
- Бета
- 0.21
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 58.95%
- Участие в снижении
- 311.06%
Комиссия
Комиссия ZESG.TO составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ZESG.TO имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BMO Balanced ESG ETF (ZESG.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ZESG.TO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.69 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.06 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.17 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.14 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 4.22 | +1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ZESG.TO в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BMO Balanced ESG ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.25 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | CA$0.25 | CA$0.24 | CA$0.24 | CA$0.25 | CA$0.25 | CA$0.24 | CA$0.24 |
Дивидендный доход | 1.78% | 1.71% | 1.89% | 2.22% | 2.53% | 2.05% | 2.27% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BMO Balanced ESG ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.07 | CA$0.07 | |||||||||
| 2025 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.06 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.06 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.06 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.06 | CA$0.24 |
| 2024 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.06 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.06 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.06 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.06 | CA$0.24 |
| 2023 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.06 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.06 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.06 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.07 | CA$0.25 |
| 2022 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.06 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.06 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.06 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.07 | CA$0.25 |
| 2021 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.06 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.06 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.06 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.06 | CA$0.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
BMO Balanced ESG ETF показал максимальную просадку в 100.00%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка BMO Balanced ESG ETF составляет 100.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -100% | 23 янв. 2020 г. | 42 | 23 мар. 2020 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...