PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZESG.TO с GCNS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZESG.TO с GCNS.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Balanced ESG ETF (ZESG.TO) и iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio (GCNS.TO).

ZESG.TO и GCNS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZESG.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г.. GCNS.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 2 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ZESG.TO и GCNS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Balanced ESG ETF (ZESG.TO) и iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio (GCNS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZESG.TO и GCNS.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZESG.TO
BMO Balanced ESG ETF		-1.23%12.26%16.70%15.27%-13.70%13.20%4.59%
GCNS.TO
iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio		-2.35%7.23%15.54%11.66%-10.94%8.07%4.37%

Доходность по периодам

С начала года, ZESG.TO показывает доходность -1.23%, что значительно выше, чем у GCNS.TO с доходностью -2.35%.

ZESG.TO

1 день
0.51%
1 месяц
-2.95%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
-0.17%
1 год
11.61%
3 года*
12.14%
5 лет*
7.47%
10 лет*
—

GCNS.TO

1 день
-0.27%
1 месяц
-3.78%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
-2.80%
1 год
5.80%
3 года*
9.07%
5 лет*
5.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Balanced ESG ETF

iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio

Часто сравнивают с ZESG.TO:
ZESG.TO с PYF.TOZESG.TO с ZLB.TOZESG.TO с TCON.TOZESG.TO с HBAL.TOZESG.TO с VBAL.TOZESG.TO с MIX.TOZESG.TO с XTR.TO
Часто сравнивают с GCNS.TO:
GCNS.TO с XCNS.TOGCNS.TO с VFV.TOGCNS.TO с ZBI.TOGCNS.TO с XSTB.TOGCNS.TO с VCNS.TOGCNS.TO с CMR.TOGCNS.TO с ACWV

Сравнение комиссий ZESG.TO и GCNS.TO

ZESG.TO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GCNS.TO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GCNS.TO
iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio
ZESG.TO
BMO Balanced ESG ETF

Доходность на риск

ZESG.TO vs. GCNS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZESG.TO
Ранг доходности на риск ZESG.TO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZESG.TO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZESG.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZESG.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZESG.TO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZESG.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
GCNS.TO
Ранг доходности на риск GCNS.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCNS.TO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCNS.TO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCNS.TO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCNS.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCNS.TO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZESG.TO c GCNS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Balanced ESG ETF (ZESG.TO) и iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio (GCNS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZESG.TOGCNS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.67

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

0.96

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.16

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.16

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.48

3.66

+2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZESG.TO vs. GCNS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZESG.TO на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа GCNS.TO равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZESG.TO и GCNS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZESG.TOGCNS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.67

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.65

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.93

0.73

-2.66

Корреляция

Корреляция между ZESG.TO и GCNS.TO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZESG.TO и GCNS.TO

Дивидендная доходность ZESG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности GCNS.TO в 2.17%

TTM202520242023202220212020
ZESG.TO
BMO Balanced ESG ETF		1.77%1.71%1.89%2.22%2.53%2.05%2.27%
GCNS.TO
iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio		2.17%2.07%2.03%2.88%2.09%1.60%2.49%

Просадки

Сравнение просадок ZESG.TO и GCNS.TO

Максимальная просадка ZESG.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GCNS.TO в -15.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZESG.TO и GCNS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZESG.TOGCNS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-15.37%

-84.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.18%

-5.05%

-2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.81%

-15.37%

-3.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-4.69%

-95.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.93%

-3.65%

-96.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.60%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ZESG.TO и GCNS.TO

BMO Balanced ESG ETF (ZESG.TO) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio (GCNS.TO) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что ZESG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCNS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZESG.TOGCNS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

2.25%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.29%

4.92%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.08%

9.56%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.85%

8.07%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.48%

7.80%

+33.68%