PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZEQL.TO с XMTM.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZEQL.TO с XMTM.TO

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

ZEQL.TO (BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units)) и XMTM.TO (iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF) — оба биржевые фонды: ZEQL.TO — это Large Cap Blend Equities, отслеживающий MSCI USA Equal Weighted Index, а XMTM.TO — Momentum, отслеживающий MSCI USA Momentum SR Variant Index. Оба фонда управляются пассивно. При корреляции 0.48 их движения в цене в значительной степени независимы. ZEQL.TO взимает 0.05% в год против 0.31% у XMTM.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZEQL.TO и XMTM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units) (ZEQL.TO) и iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

ZEQL.TO

1 день
0.93%
1 месяц
3.99%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XMTM.TO

1 день
0.96%
1 месяц
10.56%
С начала года
7.25%
6 месяцев
1.36%
1 год
32.31%
3 года*
24.13%
5 лет*
11.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZEQL.TO и XMTM.TO

2026 (YTD)
ZEQL.TO
BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units)		0.75%
XMTM.TO
iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF		5.70%

Корреляция

Корреляция между ZEQL.TO и XMTM.TO составляет 0.48 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2026 г.

0.48

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units)

iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF

Часто сравнивают с ZEQL.TO:
ZEQL.TO с TPU.TOZEQL.TO с COW.TOZEQL.TO с CNCL.TOZEQL.TO с ETSX.TOZEQL.TO с QUU.TOZEQL.TO с SMVP.TOZEQL.TO с TULV.TO
Часто сравнивают с XMTM.TO:
XMTM.TO с SPMOXMTM.TO с VMO.TOXMTM.TO с VFV.TOXMTM.TO с XCHP.TOXMTM.TO с QQC.TOXMTM.TO с FEQT.NEOXMTM.TO с VOO

Доходность на риск

ZEQL.TO vs. XMTM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZEQL.TO
XMTM.TO
Ранг доходности на риск XMTM.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMTM.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMTM.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMTM.TO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMTM.TO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMTM.TO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEQL.TO c XMTM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units) (ZEQL.TO) и iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ZEQL.TO vs. XMTM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZEQL.TOXMTM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.74

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.72

-0.39

Просадки

Сравнение просадок ZEQL.TO и XMTM.TO

Максимальная просадка ZEQL.TO за все время составила -6.12%, что меньше максимальной просадки XMTM.TO в -29.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEQL.TO и XMTM.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZEQL.TOXMTM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.12%

-29.01%

+22.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

0.00%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-8.12%

+5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.01%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ZEQL.TO и XMTM.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZEQL.TOXMTM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.91%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.18%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.49%

18.75%

-5.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

18.68%

-5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.49%

19.93%

-6.44%

Сравнение комиссий ZEQL.TO и XMTM.TO

ZEQL.TO берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XMTM.TO в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEQL.TO и XMTM.TO

Дивидендная доходность ZEQL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности XMTM.TO в 0.57%

TTM2025202420232022202120202019
ZEQL.TO
BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units)		0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMTM.TO
iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF		0.57%0.70%0.62%0.84%1.66%0.33%0.64%1.24%