PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZEQL.TO с COW.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZEQL.TO с COW.TO

Последнее обновление 14 апр. 2026 г.

ZEQL.TO (BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units)) и COW.TO (iShares Global Agriculture Index ETF) — оба фонда категории Large Cap Blend Equities — ZEQL.TO отслеживает MSCI USA Equal Weighted Index, а COW.TO отслеживает Manulife Investment Management Global Agriculture Index. Оба фонда управляются пассивно. При корреляции 0.29 их движения в цене в значительной степени независимы. ZEQL.TO взимает 0.05% в год против 0.72% у COW.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZEQL.TO и COW.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units) (ZEQL.TO) и iShares Global Agriculture Index ETF (COW.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

ZEQL.TO

1 день
0.73%
1 месяц
3.04%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COW.TO

1 день
-0.86%
1 месяц
0.72%
С начала года
19.86%
6 месяцев
16.93%
1 год
21.86%
3 года*
6.44%
5 лет*
4.76%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZEQL.TO и COW.TO

2026 (YTD)
ZEQL.TO
BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units)		-0.18%
COW.TO
iShares Global Agriculture Index ETF		3.09%

Корреляция

Корреляция между ZEQL.TO и COW.TO составляет 0.29 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2026 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units)

iShares Global Agriculture Index ETF

Часто сравнивают с ZEQL.TO:
ZEQL.TO с TPU.TOZEQL.TO с ETSX.TOZEQL.TO с KNGC.TOZEQL.TO с QUU.TOZEQL.TO с SMVP.TOZEQL.TO с TULV.TOZEQL.TO с XHD.TO
Часто сравнивают с COW.TO:
COW.TO с NTR.TOCOW.TO с CWW.TOCOW.TO с COWGCOW.TO с VOOCOW.TO с XHC.TOCOW.TO с XUS.TOCOW.TO с ZWC.TO

Доходность на риск

ZEQL.TO vs. COW.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZEQL.TO
COW.TO
Ранг доходности на риск COW.TO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COW.TO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COW.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COW.TO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COW.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COW.TO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEQL.TO c COW.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units) (ZEQL.TO) и iShares Global Agriculture Index ETF (COW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ZEQL.TO vs. COW.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZEQL.TOCOW.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.37

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.37

-0.45

Просадки

Сравнение просадок ZEQL.TO и COW.TO

Максимальная просадка ZEQL.TO за все время составила -6.12%, что меньше максимальной просадки COW.TO в -55.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEQL.TO и COW.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZEQL.TOCOW.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.12%

-55.00%

+48.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.51%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-3.95%

+2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-13.99%

+11.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.76%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ZEQL.TO и COW.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZEQL.TOCOW.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.56%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.00%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.46%

16.15%

-2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.46%

18.94%

-5.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.46%

19.29%

-5.83%

Сравнение комиссий ZEQL.TO и COW.TO

ZEQL.TO берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии COW.TO в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEQL.TO и COW.TO

Дивидендная доходность ZEQL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности COW.TO в 2.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZEQL.TO
BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units)		0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COW.TO
iShares Global Agriculture Index ETF		2.01%2.40%1.43%1.62%2.03%0.69%1.02%1.02%1.07%0.58%1.10%1.78%