PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZEQL.TO с TULV.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZEQL.TO с TULV.TO

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

ZEQL.TO (BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units)) и TULV.TO (TD Q U.S. Low Volatility ETF) — оба фонда категории Large Cap Blend Equities. ZEQL.TO управляется пассивно, а TULV.TO активно. При корреляции 0.46 их движения в цене в значительной степени независимы. ZEQL.TO взимает 0.05% в год против 0.35% у TULV.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZEQL.TO и TULV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units) (ZEQL.TO) и TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

ZEQL.TO

1 день
0.93%
1 месяц
3.99%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TULV.TO

1 день
0.17%
1 месяц
-1.62%
С начала года
2.59%
6 месяцев
1.90%
1 год
4.91%
3 года*
9.06%
5 лет*
10.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZEQL.TO и TULV.TO

2026 (YTD)
ZEQL.TO
BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units)		0.75%
TULV.TO
TD Q U.S. Low Volatility ETF		-1.16%

Корреляция

Корреляция между ZEQL.TO и TULV.TO составляет 0.46 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2026 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units)

TD Q U.S. Low Volatility ETF

Часто сравнивают с ZEQL.TO:
ZEQL.TO с TPU.TOZEQL.TO с COW.TOZEQL.TO с ETSX.TOZEQL.TO с SMVP.TOZEQL.TO с XHD.TOZEQL.TO с XMS.TOZEQL.TO с XMU.TO
Часто сравнивают с TULV.TO:
TULV.TO с TCLV.TOTULV.TO с ZSP-U.TOTULV.TO с JEPI.TOTULV.TO с XUU.TOTULV.TO с KNGC.TOTULV.TO с HULC.TOTULV.TO с ETSX.TO

Доходность на риск

ZEQL.TO vs. TULV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZEQL.TO
TULV.TO
Ранг доходности на риск TULV.TO: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TULV.TO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TULV.TO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TULV.TO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TULV.TO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TULV.TO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEQL.TO c TULV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units) (ZEQL.TO) и TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ZEQL.TO vs. TULV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZEQL.TOTULV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.75

-0.42

Просадки

Сравнение просадок ZEQL.TO и TULV.TO

Максимальная просадка ZEQL.TO за все время составила -6.12%, что меньше максимальной просадки TULV.TO в -11.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEQL.TO и TULV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZEQL.TOTULV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.12%

-11.78%

+5.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-4.64%

+3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-3.59%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.50%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ZEQL.TO и TULV.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZEQL.TOTULV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.86%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.24%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.49%

10.73%

+2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

12.03%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.49%

11.56%

+1.93%

Сравнение комиссий ZEQL.TO и TULV.TO

ZEQL.TO берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TULV.TO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEQL.TO и TULV.TO

Дивидендная доходность ZEQL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности TULV.TO в 1.78%

TTM202520242023202220212020
ZEQL.TO
BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units)		0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TULV.TO
TD Q U.S. Low Volatility ETF		1.78%1.80%1.48%1.96%1.57%1.37%0.83%