PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZEQL.TO с CNCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZEQL.TO с CNCL.TO

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

ZEQL.TO (BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units)) и CNCL.TO (Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF) — оба фонда категории Large Cap Blend Equities — ZEQL.TO отслеживает MSCI USA Equal Weighted Index, а CNCL.TO отслеживает S&P/TSX 60. Оба фонда управляются пассивно. При корреляции 0.49 их движения в цене в значительной степени независимы. ZEQL.TO взимает 0.05% в год против 0.65% у CNCL.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZEQL.TO и CNCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units) (ZEQL.TO) и Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF (CNCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

ZEQL.TO

1 день
0.93%
1 месяц
3.99%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CNCL.TO

1 день
0.13%
1 месяц
2.92%
С начала года
4.96%
6 месяцев
10.37%
1 год
34.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZEQL.TO и CNCL.TO

2026 (YTD)
ZEQL.TO
BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units)		0.75%
CNCL.TO
Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF		4.32%

Корреляция

Корреляция между ZEQL.TO и CNCL.TO составляет 0.49 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2026 г.

0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units)

Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF

Часто сравнивают с ZEQL.TO:
ZEQL.TO с TPU.TOZEQL.TO с COW.TOZEQL.TO с ETSX.TOZEQL.TO с SMVP.TOZEQL.TO с TULV.TOZEQL.TO с XHD.TOZEQL.TO с XHU.TO
Часто сравнивают с CNCL.TO:
CNCL.TO с BRKY.NEOCNCL.TO с FCUQ.TOCNCL.TO с ETSX.TOCNCL.TO с TULV.TOCNCL.TO с VUS.TOCNCL.TO с QQQQ.TOCNCL.TO с XUU.TO

Доходность на риск

ZEQL.TO vs. CNCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZEQL.TO
CNCL.TO
Ранг доходности на риск CNCL.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNCL.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNCL.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNCL.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNCL.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNCL.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEQL.TO c CNCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units) (ZEQL.TO) и Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF (CNCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ZEQL.TO vs. CNCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZEQL.TOCNCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.45

-1.12

Просадки

Сравнение просадок ZEQL.TO и CNCL.TO

Максимальная просадка ZEQL.TO за все время составила -6.12%, что меньше максимальной просадки CNCL.TO в -13.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEQL.TO и CNCL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZEQL.TOCNCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.12%

-13.75%

+7.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-1.02%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-1.58%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.60%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ZEQL.TO и CNCL.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZEQL.TOCNCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.78%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.36%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.49%

11.69%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

12.63%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.49%

12.63%

+0.86%

Сравнение комиссий ZEQL.TO и CNCL.TO

ZEQL.TO берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CNCL.TO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEQL.TO и CNCL.TO

Дивидендная доходность ZEQL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности CNCL.TO в 8.79%

TTM202520242023
ZEQL.TO
BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units)		0.39%0.00%0.00%0.00%
CNCL.TO
Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF		8.79%9.15%11.88%6.29%