PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZEQL.TO с SMVP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZEQL.TO с SMVP.TO

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

ZEQL.TO (BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units)) и SMVP.TO (HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged)) — оба фонда категории Large Cap Blend Equities — ZEQL.TO отслеживает MSCI USA Equal Weighted Index, а SMVP.TO отслеживает Solactive United States Dividend Elite Champions Index. Оба фонда управляются пассивно. При корреляции 0.39 их движения в цене в значительной степени независимы. ZEQL.TO взимает 0.05% в год против 0.00% у SMVP.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZEQL.TO и SMVP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units) (ZEQL.TO) и HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) (SMVP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

ZEQL.TO

1 день
0.93%
1 месяц
3.99%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMVP.TO

1 день
0.12%
1 месяц
-0.68%
С начала года
6.16%
6 месяцев
6.79%
1 год
12.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZEQL.TO и SMVP.TO

2026 (YTD)
ZEQL.TO
BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units)		0.75%
SMVP.TO
HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged)		-4.16%

Корреляция

Корреляция между ZEQL.TO и SMVP.TO составляет 0.39 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2026 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units)

HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged)

Часто сравнивают с ZEQL.TO:
ZEQL.TO с TPU.TOZEQL.TO с COW.TOZEQL.TO с XHD.TOZEQL.TO с XMS.TOZEQL.TO с XMU.TOZEQL.TO с XTOT.TOZEQL.TO с XUU.TO
Часто сравнивают с SMVP.TO:
SMVP.TO с CMVP.TOSMVP.TO с SDAY.NEOSMVP.TO с HMAX.TOSMVP.TO с HCAL.TOSMVP.TO с HYLD.TOSMVP.TO с HULC.TOSMVP.TO с VGG.TO

Доходность на риск

ZEQL.TO vs. SMVP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZEQL.TO
SMVP.TO
Ранг доходности на риск SMVP.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVP.TO: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVP.TO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVP.TO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVP.TO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVP.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEQL.TO c SMVP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units) (ZEQL.TO) и HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) (SMVP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ZEQL.TO vs. SMVP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZEQL.TOSMVP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.49

-0.16

Просадки

Сравнение просадок ZEQL.TO и SMVP.TO

Максимальная просадка ZEQL.TO за все время составила -6.12%, что меньше максимальной просадки SMVP.TO в -12.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEQL.TO и SMVP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZEQL.TOSMVP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.12%

-12.11%

+5.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-4.39%

+3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-2.33%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.00%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ZEQL.TO и SMVP.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZEQL.TOSMVP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.82%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.20%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.49%

10.90%

+2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

13.41%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.49%

13.41%

+0.08%

Сравнение комиссий ZEQL.TO и SMVP.TO

ZEQL.TO берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SMVP.TO в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEQL.TO и SMVP.TO

Дивидендная доходность ZEQL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности SMVP.TO в 2.12%

TTM2025
ZEQL.TO
BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units)		0.39%0.00%
SMVP.TO
HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged)		2.12%1.93%