PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZEQL.TO с ETSX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZEQL.TO с ETSX.TO

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

ZEQL.TO (BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units)) и ETSX.TO (Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged) — оба фонда категории Large Cap Blend Equities — ZEQL.TO отслеживает MSCI USA Equal Weighted Index, а ETSX.TO отслеживает S&P/TSX 60. Оба фонда управляются пассивно. Корреляция 0.68 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. ZEQL.TO взимает 0.05% в год против 0.45% у ETSX.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZEQL.TO и ETSX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units) (ZEQL.TO) и Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

ZEQL.TO

1 день
0.93%
1 месяц
3.99%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ETSX.TO

1 день
0.45%
1 месяц
4.15%
С начала года
5.14%
6 месяцев
10.43%
1 год
35.87%
3 года*
17.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZEQL.TO и ETSX.TO

2026 (YTD)
ZEQL.TO
BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units)		0.75%
ETSX.TO
Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged		3.19%

Корреляция

Корреляция между ZEQL.TO и ETSX.TO составляет 0.68 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2026 г.

0.68

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units)

Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged

Часто сравнивают с ZEQL.TO:
ZEQL.TO с TPU.TOZEQL.TO с COW.TOZEQL.TO с XHD.TOZEQL.TO с XMS.TOZEQL.TO с XMU.TOZEQL.TO с XTOT.TOZEQL.TO с XUU.TO
Часто сравнивают с ETSX.TO:
ETSX.TO с TPU.TOETSX.TO с FCUQ.TOETSX.TO с BRKY.NEOETSX.TO с TULV.TOETSX.TO с CNCL.TOETSX.TO с UTES.TOETSX.TO с KNGC.TO

Доходность на риск

ZEQL.TO vs. ETSX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZEQL.TO
ETSX.TO
Ранг доходности на риск ETSX.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETSX.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETSX.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETSX.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETSX.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETSX.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEQL.TO c ETSX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units) (ZEQL.TO) и Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ZEQL.TO vs. ETSX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZEQL.TOETSX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.45

-1.12

Просадки

Сравнение просадок ZEQL.TO и ETSX.TO

Максимальная просадка ZEQL.TO за все время составила -6.12%, что меньше максимальной просадки ETSX.TO в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEQL.TO и ETSX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZEQL.TOETSX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.12%

-12.23%

+6.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.74%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-1.70%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.63%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ZEQL.TO и ETSX.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZEQL.TOETSX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.93%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.29%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.49%

10.88%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

11.77%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.49%

11.77%

+1.72%

Сравнение комиссий ZEQL.TO и ETSX.TO

ZEQL.TO берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ETSX.TO в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEQL.TO и ETSX.TO

Дивидендная доходность ZEQL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности ETSX.TO в 9.25%

TTM202520242023
ZEQL.TO
BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units)		0.39%0.00%0.00%0.00%
ETSX.TO
Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged		9.25%9.39%9.20%9.92%