PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZEQL.TO с XHD.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZEQL.TO с XHD.TO

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

ZEQL.TO (BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units)) и XHD.TO (iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)) — оба фонда категории Large Cap Blend Equities — ZEQL.TO отслеживает MSCI USA Equal Weighted Index, а XHD.TO отслеживает Morningstar US Market TR CAD. Оба фонда управляются пассивно. При корреляции 0.29 их движения в цене в значительной степени независимы. ZEQL.TO взимает 0.05% в год против 0.33% у XHD.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZEQL.TO и XHD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units) (ZEQL.TO) и iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) (XHD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

ZEQL.TO

1 день
0.93%
1 месяц
3.99%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XHD.TO

1 день
-0.47%
1 месяц
-1.17%
С начала года
9.79%
6 месяцев
4.85%
1 год
12.61%
3 года*
7.38%
5 лет*
6.88%
10 лет*
6.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZEQL.TO и XHD.TO

2026 (YTD)
ZEQL.TO
BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units)		0.75%
XHD.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)		-2.09%

Корреляция

Корреляция между ZEQL.TO и XHD.TO составляет 0.29 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2026 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units)

iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с ZEQL.TO:
ZEQL.TO с TPU.TOZEQL.TO с COW.TOZEQL.TO с CNCL.TOZEQL.TO с ETSX.TOZEQL.TO с KNGC.TOZEQL.TO с QUU.TOZEQL.TO с SMVP.TO
Часто сравнивают с XHD.TO:
XHD.TO с SCHDXHD.TO с XDIV.TOXHD.TO с XEQT.TOXHD.TO с VDY.TOXHD.TO с XDGH.TOXHD.TO с XDU.TOXHD.TO с HDIVX

Доходность на риск

ZEQL.TO vs. XHD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZEQL.TO
XHD.TO
Ранг доходности на риск XHD.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHD.TO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHD.TO: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHD.TO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHD.TO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHD.TO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEQL.TO c XHD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units) (ZEQL.TO) и iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) (XHD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ZEQL.TO vs. XHD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZEQL.TOXHD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.52

-0.20

Просадки

Сравнение просадок ZEQL.TO и XHD.TO

Максимальная просадка ZEQL.TO за все время составила -6.12%, что меньше максимальной просадки XHD.TO в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEQL.TO и XHD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZEQL.TOXHD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.12%

-38.71%

+32.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.51%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-4.29%

+3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-3.94%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.97%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ZEQL.TO и XHD.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZEQL.TOXHD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.19%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.93%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.49%

11.46%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

12.99%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.49%

15.50%

-2.01%

Сравнение комиссий ZEQL.TO и XHD.TO

ZEQL.TO берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XHD.TO в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEQL.TO и XHD.TO

Дивидендная доходность ZEQL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности XHD.TO в 2.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZEQL.TO
BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units)		0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XHD.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)		2.40%2.61%2.99%3.09%2.69%2.81%3.44%2.46%2.81%2.36%2.48%3.00%