PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZEQL.TO с KNGC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZEQL.TO с KNGC.TO

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

ZEQL.TO (BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units)) и KNGC.TO (Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF) — оба фонда категории Large Cap Blend Equities — ZEQL.TO отслеживает MSCI USA Equal Weighted Index, а KNGC.TO отслеживает Brompton Index One Canadian Cash Flow Kings Index. Оба фонда управляются пассивно. При корреляции 0.25 их движения в цене в значительной степени независимы. ZEQL.TO взимает 0.05% в год против 0.17% у KNGC.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZEQL.TO и KNGC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units) (ZEQL.TO) и Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

ZEQL.TO

1 день
0.93%
1 месяц
3.99%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KNGC.TO

1 день
-0.47%
1 месяц
2.26%
С начала года
16.21%
6 месяцев
24.59%
1 год
76.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZEQL.TO и KNGC.TO

2026 (YTD)
ZEQL.TO
BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units)		0.75%
KNGC.TO
Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF		6.10%

Корреляция

Корреляция между ZEQL.TO и KNGC.TO составляет 0.25 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2026 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units)

Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF

Часто сравнивают с ZEQL.TO:
ZEQL.TO с TPU.TOZEQL.TO с COW.TOZEQL.TO с CNCL.TOZEQL.TO с ETSX.TOZEQL.TO с QUU.TOZEQL.TO с SMVP.TOZEQL.TO с TULV.TO
Часто сравнивают с KNGC.TO:
KNGC.TO с DMEC.TOKNGC.TO с TULV.TOKNGC.TO с ETSX.TOKNGC.TO с TQCD.TOKNGC.TO с FCCM.NEOKNGC.TO с FXM.TOKNGC.TO с XCSR.TO

Доходность на риск

ZEQL.TO vs. KNGC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZEQL.TO
KNGC.TO
Ранг доходности на риск KNGC.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGC.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGC.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGC.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGC.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGC.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEQL.TO c KNGC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units) (ZEQL.TO) и Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ZEQL.TO vs. KNGC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZEQL.TOKNGC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

6.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.06

+0.27

Просадки

Сравнение просадок ZEQL.TO и KNGC.TO

Максимальная просадка ZEQL.TO за все время составила -6.12%, что меньше максимальной просадки KNGC.TO в -20.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEQL.TO и KNGC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZEQL.TOKNGC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.12%

-20.25%

+14.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-1.34%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-3.25%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.96%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ZEQL.TO и KNGC.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZEQL.TOKNGC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.84%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.89%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.49%

12.79%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

127,697.33%

-127,683.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.49%

127,697.33%

-127,683.84%

Сравнение комиссий ZEQL.TO и KNGC.TO

ZEQL.TO берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии KNGC.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEQL.TO и KNGC.TO

Дивидендная доходность ZEQL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности KNGC.TO в 1.65%

TTM20252024
ZEQL.TO
BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units)		0.39%0.00%0.00%
KNGC.TO
Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF		1.65%1.69%0.73%