Сравнение ZEQ.TO с BIL
ZEQ.TO (BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF) and BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - ZEQ.TO is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Quality 100% Hedged to CAD Index, while BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZEQ.TO returned 8.64%/yr vs 3.02%/yr for BIL. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. ZEQ.TO charges 0.45%/yr vs 0.14%/yr for BIL.
Доходность
Сравнение доходности ZEQ.TO и BIL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZEQ.TO торгуется в CAD, в то время как BIL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BIL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZEQ.TO показывает доходность 2.94%, а BIL немного ниже – 2.88%. За последние 10 лет акции ZEQ.TO превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 8.64% против 3.02% соответственно.
ZEQ.TO
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 3.61%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 5.54%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 8.64%
BIL
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 5.64%
- 3 года*
- 5.83%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 3.02%
Сравнение доходности по годам ZEQ.TO и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEQ.TO BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF | 2.94% | 7.89% | 2.54% | 15.35% | -12.26% | 25.16% | 6.22% | 33.21% | -7.10% | 15.45% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 2.88% | -0.63% | 14.23% | 2.63% | 8.63% | -1.00% | -1.30% | -2.98% | 10.37% | -5.73% |
Correlation
The correlation between ZEQ.TO and BIL is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2014 г. | -0.23 |
The correlation between ZEQ.TO and BIL shifts across timeframes, from -0.27 (5 years) to -0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZEQ.TO vs. BIL — Ранг доходности на риск
ZEQ.TO
BIL
Сравнение ZEQ.TO c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF (ZEQ.TO) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZEQ.TO | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.22 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 1.52 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 4.19 | -2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZEQ.TO | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 1.22 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 1.01 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.45 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.31 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок ZEQ.TO и BIL
Максимальная просадка ZEQ.TO за все время составила -29.13%, что больше максимальной просадки BIL в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEQ.TO и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZEQ.TO | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.13% | -19.20% | -9.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -3.73% | -7.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.47% | -5.19% | -9.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.54% | -5.19% | -15.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.13% | -17.20% | -11.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | 0.00% | -3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -8.13% | +3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 1.35% | +2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZEQ.TO и BIL
BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF (ZEQ.TO) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что ZEQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZEQ.TO | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 0.80% | +3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 3.48% | +7.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.19% | 4.65% | +8.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.18% | 6.36% | +7.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 6.76% | +8.75% |
Сравнение комиссий ZEQ.TO и BIL
ZEQ.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZEQ.TO и BIL
Дивидендная доходность ZEQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности BIL в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.86% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
ZEQ.TO BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF | 2.99% | 3.10% | 2.04% | 2.50% | 2.62% | 1.78% | 1.94% | 2.04% | 3.21% | 2.07% | 2.01% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
ZEQ.TO and BIL have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BIL is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BIL is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.45% for ZEQ.TO.
ZEQ.TO is categorized as Europe Equities, while BIL is Government Bonds. ZEQ.TO tracks MSCI Europe Quality 100% Hedged to CAD Index, while BIL tracks Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. They also come from different issuers: BMO and State Street. Their fees differ too: 0.45% for ZEQ.TO and 0.14% for BIL.
Подберите оптимальное распределение для ZEQ.TO и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор