PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZEQ.TO с ZQQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZEQ.TO с ZQQ.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF (ZEQ.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO).

ZEQ.TO и ZQQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZEQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI Europe Quality 100% Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 10 февр. 2014 г.. ZQQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZEQ.TO и ZQQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF (ZEQ.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZEQ.TO и ZQQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZEQ.TO
BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF		-0.63%7.89%2.54%15.35%-12.26%25.16%6.22%33.21%-7.10%15.45%
ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)		-5.43%18.38%24.00%52.52%-33.75%26.68%45.33%37.08%-2.29%31.51%

Доходность по периодам

С начала года, ZEQ.TO показывает доходность -0.63%, что значительно выше, чем у ZQQ.TO с доходностью -5.43%. За последние 10 лет акции ZEQ.TO уступали акциям ZQQ.TO по среднегодовой доходности: 8.58% против 17.28% соответственно.

ZEQ.TO

1 день
1.47%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.34%
1 год
2.77%
3 года*
4.53%
5 лет*
5.57%
10 лет*
8.58%

ZQQ.TO

1 день
1.20%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-5.43%
6 месяцев
-4.10%
1 год
21.50%
3 года*
20.71%
5 лет*
11.46%
10 лет*
17.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF

BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)

Часто сравнивают с ZEQ.TO:
ZEQ.TO с VE.TOZEQ.TO с ZDI.TOZEQ.TO с XEM.TOZEQ.TO с ZWP.TOZEQ.TO с XEU.TOZEQ.TO с XEH.TOZEQ.TO с ZUQ.TO
Часто сравнивают с ZQQ.TO:
ZQQ.TO с ZNQ.TOZQQ.TO с XQQ.TOZQQ.TO с QQC.TOZQQ.TO с QQQZQQ.TO с VFV.TOZQQ.TO с ZSP.TOZQQ.TO с TEC.TO

Сравнение комиссий ZEQ.TO и ZQQ.TO

ZEQ.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ZQQ.TO в 0.39%.

ZEQ.TO
BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF
ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)

Доходность на риск

ZEQ.TO vs. ZQQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZEQ.TO
Ранг доходности на риск ZEQ.TO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEQ.TO: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEQ.TO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEQ.TO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEQ.TO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEQ.TO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
ZQQ.TO
Ранг доходности на риск ZQQ.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZQQ.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZQQ.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZQQ.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZQQ.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZQQ.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEQ.TO c ZQQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF (ZEQ.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZEQ.TOZQQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

0.97

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

1.53

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.22

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

1.73

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.83

6.02

-5.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZEQ.TO vs. ZQQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZEQ.TO на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа ZQQ.TO равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZEQ.TO и ZQQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZEQ.TOZQQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

0.97

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.51

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.78

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.83

-0.30

Корреляция

Корреляция между ZEQ.TO и ZQQ.TO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEQ.TO и ZQQ.TO

Дивидендная доходность ZEQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности ZQQ.TO в 0.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZEQ.TO
BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF		3.10%3.10%2.04%2.50%2.62%1.78%1.94%2.04%3.21%2.07%2.01%2.06%
ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)		0.28%0.27%0.37%0.32%0.45%0.14%0.41%0.51%0.64%0.57%1.60%0.81%

Просадки

Сравнение просадок ZEQ.TO и ZQQ.TO

Максимальная просадка ZEQ.TO за все время составила -29.13%, что меньше максимальной просадки ZQQ.TO в -36.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEQ.TO и ZQQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZEQ.TOZQQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.13%

-36.39%

+7.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-12.86%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.54%

-36.39%

+15.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.13%

-36.39%

+7.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.57%

-8.79%

+2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-5.41%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

3.69%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ZEQ.TO и ZQQ.TO

Текущая волатильность для BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF (ZEQ.TO) составляет 5.66%, в то время как у BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что ZEQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZQQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZEQ.TOZQQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

6.69%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

12.68%

-3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

22.22%

-6.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.02%

22.58%

-8.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.44%

22.36%

-6.92%