PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZEQ.TO с XEU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZEQ.TO с XEU.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF (ZEQ.TO) и iShares MSCI Europe IMI Index ETF (XEU.TO).

ZEQ.TO и XEU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZEQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI Europe Quality 100% Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 10 февр. 2014 г.. XEU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Eur GR CAD. Фонд был запущен 15 апр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZEQ.TO и XEU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF (ZEQ.TO) и iShares MSCI Europe IMI Index ETF (XEU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZEQ.TO и XEU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZEQ.TO
BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF		-0.63%7.89%2.54%15.35%-12.26%25.16%6.22%33.21%-7.10%15.45%
XEU.TO
iShares MSCI Europe IMI Index ETF		1.33%29.40%9.36%17.36%-10.48%16.36%3.16%18.30%-8.11%18.48%

Доходность по периодам

С начала года, ZEQ.TO показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у XEU.TO с доходностью 1.33%. За последние 10 лет акции ZEQ.TO уступали акциям XEU.TO по среднегодовой доходности: 8.58% против 9.50% соответственно.

ZEQ.TO

1 день
1.47%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.34%
1 год
2.77%
3 года*
4.53%
5 лет*
5.57%
10 лет*
8.58%

XEU.TO

1 день
1.14%
1 месяц
-3.47%
С начала года
1.33%
6 месяцев
4.15%
1 год
18.26%
3 года*
15.28%
5 лет*
10.72%
10 лет*
9.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF

iShares MSCI Europe IMI Index ETF

Часто сравнивают с ZEQ.TO:
ZEQ.TO с VE.TOZEQ.TO с ZDI.TOZEQ.TO с XEM.TOZEQ.TO с ZWP.TOZEQ.TO с ZQQ.TOZEQ.TO с XEH.TOZEQ.TO с ZUQ.TO
Часто сравнивают с XEU.TO:
XEU.TO с XEH.TOXEU.TO с XEF.TOXEU.TO с VE.TOXEU.TO с VEAXEU.TO с HXS.TOXEU.TO с XUS.TOXEU.TO с XDIV.TO

Сравнение комиссий ZEQ.TO и XEU.TO

ZEQ.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XEU.TO в 0.28%.

ZEQ.TO
BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF
XEU.TO
iShares MSCI Europe IMI Index ETF

Доходность на риск

ZEQ.TO vs. XEU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZEQ.TO
Ранг доходности на риск ZEQ.TO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEQ.TO: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEQ.TO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEQ.TO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEQ.TO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEQ.TO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
XEU.TO
Ранг доходности на риск XEU.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEU.TO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEU.TO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEU.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEU.TO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEU.TO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEQ.TO c XEU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF (ZEQ.TO) и iShares MSCI Europe IMI Index ETF (XEU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZEQ.TOXEU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

1.10

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

1.56

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.22

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

1.51

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.83

5.71

-4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZEQ.TO vs. XEU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZEQ.TO на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа XEU.TO равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZEQ.TO и XEU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZEQ.TOXEU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

1.10

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.74

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.60

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.51

+0.03

Корреляция

Корреляция между ZEQ.TO и XEU.TO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEQ.TO и XEU.TO

Дивидендная доходность ZEQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности XEU.TO в 2.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZEQ.TO
BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF		3.10%3.10%2.04%2.50%2.62%1.78%1.94%2.04%3.21%2.07%2.01%2.06%
XEU.TO
iShares MSCI Europe IMI Index ETF		2.43%2.47%2.68%2.96%3.03%2.42%1.98%3.56%3.28%2.27%2.91%2.33%

Просадки

Сравнение просадок ZEQ.TO и XEU.TO

Максимальная просадка ZEQ.TO за все время составила -29.13%, что меньше максимальной просадки XEU.TO в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEQ.TO и XEU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZEQ.TOXEU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.13%

-32.02%

+2.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-11.94%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.54%

-26.96%

+6.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.13%

-32.02%

+2.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.57%

-6.12%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-5.41%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

3.17%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ZEQ.TO и XEU.TO

Текущая волатильность для BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF (ZEQ.TO) составляет 5.66%, в то время как у iShares MSCI Europe IMI Index ETF (XEU.TO) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что ZEQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZEQ.TOXEU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

7.02%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

10.52%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

16.67%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.02%

14.49%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.44%

15.99%

-0.55%