BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF (ZEQ.TO)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF (ZEQ.TO) показал доход в -2.07% с начала года и 1.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ZEQ.TO составила 8.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.91%.

На основе ежедневных данных с 14 февр. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении ZEQ.TO закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.9%.

BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF: годовая альфа составляет 1.26%, бета — 0.65, а R² — 0.43 относительно S&P 500 Index с 18.02.2014.

• Этот ETF участвовал в 68.00% снижения S&P 500 Index, но только в 63.78% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.65 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.43 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.43 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого ETF — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия ZEQ.TO составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

ZEQ.TO имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — в нижних 13% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF (ZEQ.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.94 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF показал максимальную просадку в 29.13%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 189 торговых сессий.

Текущая просадка BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF составляет 7.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.