Сравнение ZEQ.TO с XEM.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF (ZEQ.TO) и iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (XEM.TO).
ZEQ.TO и XEM.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZEQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI Europe Quality 100% Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 10 февр. 2014 г.. XEM.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar EM GR CAD. Фонд был запущен 18 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZEQ.TO и XEM.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZEQ.TO и XEM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEQ.TO BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF | -0.63% | 7.89% | 2.54% | 15.35% | -12.26% | 25.16% | 6.22% | 33.21% | -7.10% | 15.45% |
XEM.TO iShares MSCI Emerging Markets Index ETF | 6.06% | 27.25% | 14.98% | 6.49% | -15.74% | -4.09% | 14.12% | 11.48% | -8.05% | 27.78% |
Доходность по периодам
С начала года, ZEQ.TO показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у XEM.TO с доходностью 6.06%. За последние 10 лет акции ZEQ.TO превзошли акции XEM.TO по среднегодовой доходности: 8.58% против 7.95% соответственно.
ZEQ.TO
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 8.58%
XEM.TO
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- 6.06%
- 6 месяцев
- 7.42%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 7.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZEQ.TO и XEM.TO
ZEQ.TO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии XEM.TO в 0.81%.
Доходность на риск
ZEQ.TO vs. XEM.TO — Ранг доходности на риск
ZEQ.TO
XEM.TO
Сравнение ZEQ.TO c XEM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF (ZEQ.TO) и iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (XEM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZEQ.TO | XEM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 1.50 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 2.03 | -1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.30 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 2.34 | -2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | 7.84 | -7.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZEQ.TO | XEM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 1.50 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.33 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.45 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.37 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между ZEQ.TO и XEM.TO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZEQ.TO и XEM.TO
Дивидендная доходность ZEQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности XEM.TO в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEQ.TO BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF | 3.10% | 3.10% | 2.04% | 2.50% | 2.62% | 1.78% | 1.94% | 2.04% | 3.21% | 2.07% | 2.01% | 2.06% |
XEM.TO iShares MSCI Emerging Markets Index ETF | 1.80% | 1.90% | 2.08% | 2.39% | 2.10% | 1.91% | 1.28% | 2.57% | 1.96% | 1.78% | 1.96% | 2.22% |
Просадки
Сравнение просадок ZEQ.TO и XEM.TO
Максимальная просадка ZEQ.TO за все время составила -29.13%, что меньше максимальной просадки XEM.TO в -35.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEQ.TO и XEM.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZEQ.TO | XEM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.13% | -35.29% | +6.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -12.64% | +1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.54% | -31.08% | +10.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.13% | -35.29% | +6.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.57% | -8.08% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -10.54% | +6.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 3.78% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZEQ.TO и XEM.TO
Текущая волатильность для BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF (ZEQ.TO) составляет 5.66%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (XEM.TO) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что ZEQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZEQ.TO | XEM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 9.22% | -3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 14.53% | -5.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.71% | 19.66% | -3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.02% | 16.34% | -2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.44% | 17.85% | -2.41% |