PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZEO.TO с ZAG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZEO.TO с ZAG.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO).

ZEO.TO и ZAG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZEO.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Oil & Gas Index. Фонд был запущен 20 окт. 2009 г.. ZAG.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Universe Bond Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZEO.TO и ZAG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZEO.TO и ZAG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZEO.TO
BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF		27.36%12.35%21.51%5.98%39.67%63.65%-28.56%16.50%-25.62%-12.74%
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF		-0.11%2.25%4.48%6.41%-11.60%-2.60%8.34%6.84%1.12%2.45%

Доходность по периодам

С начала года, ZEO.TO показывает доходность 27.36%, что значительно выше, чем у ZAG.TO с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции ZEO.TO превзошли акции ZAG.TO по среднегодовой доходности: 11.19% против 1.65% соответственно.

ZEO.TO

1 день
-3.17%
1 месяц
5.82%
С начала года
27.36%
6 месяцев
26.79%
1 год
34.45%
3 года*
24.34%
5 лет*
27.04%
10 лет*
11.19%

ZAG.TO

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-0.19%
1 год
0.05%
3 года*
3.29%
5 лет*
0.55%
10 лет*
1.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF

BMO Aggregate Bond Index ETF

Часто сравнивают с ZEO.TO:
ZEO.TO с XEG.TOZEO.TO с NRGY.TOZEO.TO с XLEZEO.TO с ENCC.TOZEO.TO с VOOZEO.TO с HXT.TOZEO.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с ZAG.TO:
ZAG.TO с VAB.TOZAG.TO с XBB.TOZAG.TO с XSB.TOZAG.TO с ZST.TOZAG.TO с ZMMK.TOZAG.TO с XBBZAG.TO с XCB.TO

Сравнение комиссий ZEO.TO и ZAG.TO

ZEO.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ZAG.TO в 0.09%.

ZEO.TO
BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF

Доходность на риск

ZEO.TO vs. ZAG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZEO.TO
Ранг доходности на риск ZEO.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEO.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEO.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEO.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEO.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEO.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
ZAG.TO
Ранг доходности на риск ZAG.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZAG.TO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZAG.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZAG.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZAG.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZAG.TO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEO.TO c ZAG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZEO.TOZAG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

0.01

+1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

0.05

+2.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.01

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

0.14

+1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.37

0.29

+7.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZEO.TO vs. ZAG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZEO.TO на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа ZAG.TO равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZEO.TO и ZAG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZEO.TOZAG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

0.01

+1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

0.08

+1.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.23

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.44

-0.44

Корреляция

Корреляция между ZEO.TO и ZAG.TO составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEO.TO и ZAG.TO

Дивидендная доходность ZEO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности ZAG.TO в 3.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZEO.TO
BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF		2.80%3.42%3.86%4.82%4.69%3.27%5.54%3.55%3.57%2.46%2.50%4.09%
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF		3.49%3.48%3.44%3.47%3.56%3.04%2.88%3.03%2.92%2.95%3.07%3.13%

Просадки

Сравнение просадок ZEO.TO и ZAG.TO

Максимальная просадка ZEO.TO за все время составила -100.25%, что больше максимальной просадки ZAG.TO в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEO.TO и ZAG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZEO.TOZAG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.25%

-18.03%

-82.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-2.79%

-14.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.59%

-15.77%

-6.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.03%

-18.03%

-54.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-2.85%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.96%

-3.56%

-46.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

1.41%

+3.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ZEO.TO и ZAG.TO

BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что ZEO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZAG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZEO.TOZAG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

1.91%

+3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

2.97%

+9.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.76%

4.65%

+15.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.95%

6.53%

+14.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.24%

7.09%

+20.15%