PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZEO.TO с EMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZEO.TO с EMAX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO).

ZEO.TO и EMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZEO.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Oil & Gas Index. Фонд был запущен 20 окт. 2009 г.. EMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ZEO.TO и EMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZEO.TO и EMAX.TO

2026 (YTD)20252024
ZEO.TO
BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF		27.36%12.35%23.75%
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		28.41%4.63%3.60%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZEO.TO показывает доходность 27.36%, а EMAX.TO немного выше – 28.41%.

ZEO.TO

1 день
-3.17%
1 месяц
5.82%
С начала года
27.36%
6 месяцев
26.79%
1 год
34.45%
3 года*
24.34%
5 лет*
27.04%
10 лет*
11.19%

EMAX.TO

1 день
-3.02%
1 месяц
6.45%
С начала года
28.41%
6 месяцев
28.44%
1 год
27.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF

Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с ZEO.TO:
ZEO.TO с XEG.TOZEO.TO с NRGY.TOZEO.TO с XLEZEO.TO с ENCC.TOZEO.TO с VOOZEO.TO с HXT.TOZEO.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с EMAX.TO:
EMAX.TO с ENCC.TOEMAX.TO с UMAX.TOEMAX.TO с XEG.TOEMAX.TO с GLCC.TOEMAX.TO с XLEEMAX.TO с QMAX.TOEMAX.TO с JEPI.TO

Сравнение комиссий ZEO.TO и EMAX.TO

ZEO.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии EMAX.TO в 0.65%.

EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF
ZEO.TO
BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF

Доходность на риск

ZEO.TO vs. EMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZEO.TO
Ранг доходности на риск ZEO.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEO.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEO.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEO.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEO.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEO.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
EMAX.TO
Ранг доходности на риск EMAX.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMAX.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMAX.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMAX.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMAX.TO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMAX.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEO.TO c EMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZEO.TOEMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.04

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

1.42

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.22

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

1.31

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.37

3.42

+3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZEO.TO vs. EMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZEO.TO на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа EMAX.TO равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZEO.TO и EMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZEO.TOEMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.04

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.75

-0.75

Корреляция

Корреляция между ZEO.TO и EMAX.TO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEO.TO и EMAX.TO

Дивидендная доходность ZEO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности EMAX.TO в 10.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZEO.TO
BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF		2.80%3.42%3.86%4.82%4.69%3.27%5.54%3.55%3.57%2.46%2.50%4.09%
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		10.44%13.44%12.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZEO.TO и EMAX.TO

Максимальная просадка ZEO.TO за все время составила -100.25%, что больше максимальной просадки EMAX.TO в -27.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEO.TO и EMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZEO.TOEMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.25%

-27.55%

-72.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-20.97%

+3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-5.45%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.96%

-9.51%

-40.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

8.04%

-3.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ZEO.TO и EMAX.TO

Текущая волатильность для BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) составляет 5.16%, в то время как у Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что ZEO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZEO.TOEMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

6.10%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

13.25%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.76%

26.45%

-6.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.95%

22.19%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.24%

22.19%

+5.05%