PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZEMIX с FPADX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZEMIX с FPADX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ZEMIX (Ninety One Emerging Markets Equity Fund) and FPADX (Fidelity Emerging Markets Index Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, ZEMIX returned 8.74%/yr vs 7.00%/yr for FPADX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ZEMIX charges 0.85%/yr vs 0.07%/yr for FPADX.

Доходность

Сравнение доходности ZEMIX и FPADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ninety One Emerging Markets Equity Fund (ZEMIX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZEMIX показывает доходность 27.76%, что значительно выше, чем у FPADX с доходностью 23.68%.

ZEMIX

1 день
-4.80%
1 месяц
2.12%
С начала года
27.76%
6 месяцев
28.69%
1 год
51.98%
3 года*
27.09%
5 лет*
8.74%
10 лет*
—

FPADX

1 день
-4.84%
1 месяц
2.36%
С начала года
23.68%
6 месяцев
24.69%
1 год
44.00%
3 года*
22.81%
5 лет*
7.00%
10 лет*
10.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZEMIX и FPADX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZEMIX
Ninety One Emerging Markets Equity Fund		27.76%36.71%11.16%10.49%-23.11%-0.74%14.67%20.51%-3.95%
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund		23.68%33.90%6.80%9.51%-20.06%-3.07%17.84%18.28%-1.35%

Correlation

The correlation between ZEMIX and FPADX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2018 г.

0.90

The correlation between ZEMIX and FPADX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ninety One Emerging Markets Equity Fund

Fidelity Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с ZEMIX:
ZEMIX с ZSP.TOZEMIX с QYLDZEMIX с VOOZEMIX с VUGZEMIX с QQQZEMIX с XEC.TOZEMIX с XEQT.TO
Часто сравнивают с FPADX:
FPADX с FSPSXFPADX с VWOFPADX с VEMAXFPADX с FZILXFPADX с FSGGXFPADX с FXAIXFPADX с FEM

Доходность на риск

ZEMIX vs. FPADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZEMIX
Ранг доходности на риск ZEMIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEMIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEMIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEMIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEMIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEMIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FPADX
Ранг доходности на риск FPADX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPADX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPADX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPADX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPADX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPADX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEMIX c FPADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ninety One Emerging Markets Equity Fund (ZEMIX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZEMIXFPADXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
2.30

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
2.88

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.45

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.26

3.59

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.06

13.45

+1.61

ZEMIX vs. FPADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZEMIX на текущий момент составляет 2.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPADX равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZEMIX и FPADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZEMIX и FPADX

Максимальная просадка ZEMIX за все время составила -40.26%, примерно равная максимальной просадке FPADX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEMIX и FPADX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZEMIXFPADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.26%

-39.16%

-1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-13.28%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.47%

-16.09%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.25%

-36.86%

-0.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

-4.89%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.33%

-13.22%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

3.54%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ZEMIX и FPADX

Текущая волатильность для Ninety One Emerging Markets Equity Fund (ZEMIX) составляет 10.75%, в то время как у Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) волатильность равна 12.04%. Это указывает на то, что ZEMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZEMIXFPADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.75%

12.04%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.41%

18.87%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.55%

20.74%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.81%

17.77%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

18.06%

+1.29%

Сравнение комиссий ZEMIX и FPADX

ZEMIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FPADX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEMIX и FPADX

Дивидендная доходность ZEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.17%, что больше доходности FPADX в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund		1.90%2.35%2.70%2.68%2.47%2.14%1.50%2.59%2.20%0.12%1.69%2.47%
ZEMIX
Ninety One Emerging Markets Equity Fund		13.17%16.82%0.00%2.28%1.22%8.23%1.08%2.74%0.16%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZEMIX and FPADX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPADX has higher volatility (12.04%) compared to ZEMIX (10.75%). In terms of maximum drawdown, ZEMIX dropped -40.26% vs FPADX's -39.16%.

ZEMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZEMIX и FPADX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор