PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZEMIX с FERGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZEMIX с FERGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ninety One Emerging Markets Equity Fund (ZEMIX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX).

ZEMIX управляется Ninety One. Фонд был запущен 27 нояб. 2018 г.. FERGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 янв. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности ZEMIX и FERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ninety One Emerging Markets Equity Fund (ZEMIX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZEMIX и FERGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZEMIX
Ninety One Emerging Markets Equity Fund		3.70%36.71%11.16%10.49%-23.11%-0.74%14.67%20.51%-3.95%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		3.35%33.86%6.59%9.41%-20.19%-3.05%17.46%18.22%-3.49%

Доходность по периодам

С начала года, ZEMIX показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у FERGX с доходностью 3.35%.

ZEMIX

1 день
0.86%
1 месяц
-10.42%
С начала года
3.70%
6 месяцев
8.18%
1 год
36.15%
3 года*
18.30%
5 лет*
4.63%
10 лет*
—

FERGX

1 день
3.23%
1 месяц
-8.17%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.00%
1 год
32.37%
3 года*
15.69%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ninety One Emerging Markets Equity Fund

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с ZEMIX:
ZEMIX с ZSP.TOZEMIX с QYLDZEMIX с VOOZEMIX с VUGZEMIX с QQQZEMIX с XEC.TOZEMIX с XEQT.TO
Часто сравнивают с FERGX:
FERGX с FGOMXFERGX с EEMFERGX с FPADXFERGX с VWOFERGX с FSISXFERGX с IEMGFERGX с VFINX

Сравнение комиссий ZEMIX и FERGX

ZEMIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FERGX в 0.08%.

ZEMIX
Ninety One Emerging Markets Equity Fund
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

ZEMIX vs. FERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZEMIX
Ранг доходности на риск ZEMIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEMIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEMIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEMIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEMIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEMIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FERGX
Ранг доходности на риск FERGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEMIX c FERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ninety One Emerging Markets Equity Fund (ZEMIX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZEMIXFERGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

1.86

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

2.45

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.36

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

2.27

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.07

9.03

+1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZEMIX vs. FERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZEMIX на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FERGX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZEMIX и FERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZEMIXFERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.86

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.22

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.43

0.00

Корреляция

Корреляция между ZEMIX и FERGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEMIX и FERGX

Дивидендная доходность ZEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.22%, что больше доходности FERGX в 2.59%

TTM202520242023202220212020201920182017
ZEMIX
Ninety One Emerging Markets Equity Fund		16.22%16.82%0.00%2.28%1.22%8.23%1.08%2.74%0.16%0.00%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		2.59%2.67%2.40%2.67%2.51%2.90%1.49%2.49%2.58%0.58%

Просадки

Сравнение просадок ZEMIX и FERGX

Максимальная просадка ZEMIX за все время составила -40.26%, примерно равная максимальной просадке FERGX в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEMIX и FERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

ZEMIXFERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.26%

-39.27%

-0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-13.32%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.92%

-37.18%

-0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.37%

-10.52%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.71%

-14.56%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

3.35%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ZEMIX и FERGX

Текущая волатильность для Ninety One Emerging Markets Equity Fund (ZEMIX) составляет 8.04%, в то время как у Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что ZEMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZEMIXFERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

9.62%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

13.68%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.89%

17.94%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

16.84%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

17.85%

+1.02%