PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZEMIX с EFEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZEMIX с EFEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ninety One Emerging Markets Equity Fund (ZEMIX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX).

ZEMIX управляется Ninety One. Фонд был запущен 27 нояб. 2018 г.. EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ZEMIX и EFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ninety One Emerging Markets Equity Fund (ZEMIX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZEMIX и EFEIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZEMIX
Ninety One Emerging Markets Equity Fund		2.82%36.71%11.16%10.49%-23.11%-0.74%14.67%20.51%-3.95%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		-4.81%20.69%24.12%10.60%-15.91%24.18%-4.12%14.07%-2.01%

Доходность по периодам

С начала года, ZEMIX показывает доходность 2.82%, что значительно выше, чем у EFEIX с доходностью -4.81%.

ZEMIX

1 день
-0.16%
1 месяц
-12.41%
С начала года
2.82%
6 месяцев
7.87%
1 год
36.21%
3 года*
17.96%
5 лет*
4.89%
10 лет*
—

EFEIX

1 день
-0.39%
1 месяц
-10.76%
С начала года
-4.81%
6 месяцев
-1.64%
1 год
12.63%
3 года*
15.99%
5 лет*
9.66%
10 лет*
6.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ninety One Emerging Markets Equity Fund

Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund

Часто сравнивают с ZEMIX:
ZEMIX с ZSP.TOZEMIX с QYLDZEMIX с VOOZEMIX с VUGZEMIX с QQQZEMIX с XEC.TOZEMIX с XEQT.TO
Часто сравнивают с EFEIX:
EFEIX с DEMIXEFEIX с FSSGXEFEIX с SIEMXEFEIX с CEFIXEFEIX с WBELXEFEIX с DESIXEFEIX с EMRSX

Сравнение комиссий ZEMIX и EFEIX

ZEMIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии EFEIX в 1.52%.

EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund
ZEMIX
Ninety One Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

ZEMIX vs. EFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZEMIX
Ранг доходности на риск ZEMIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEMIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEMIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEMIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEMIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEMIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
EFEIX
Ранг доходности на риск EFEIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFEIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFEIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFEIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFEIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFEIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEMIX c EFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ninety One Emerging Markets Equity Fund (ZEMIX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZEMIXEFEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

1.00

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

1.36

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.19

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

1.03

+1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.30

3.59

+5.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZEMIX vs. EFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZEMIX на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа EFEIX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZEMIX и EFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZEMIXEFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.00

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

1.00

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.36

+0.07

Корреляция

Корреляция между ZEMIX и EFEIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEMIX и EFEIX

Дивидендная доходность ZEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.36%, что больше доходности EFEIX в 11.96%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ZEMIX
Ninety One Emerging Markets Equity Fund		16.36%16.82%0.00%2.28%1.22%8.23%1.08%2.74%0.16%0.00%0.00%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		11.96%11.69%2.15%2.26%0.17%1.61%0.96%1.63%1.44%0.88%0.38%

Просадки

Сравнение просадок ZEMIX и EFEIX

Максимальная просадка ZEMIX за все время составила -40.26%, примерно равная максимальной просадке EFEIX в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEMIX и EFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ZEMIXEFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.26%

-40.50%

+0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-11.62%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.92%

-20.83%

-17.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.12%

-11.62%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.71%

-12.38%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

3.32%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ZEMIX и EFEIX

Ninety One Emerging Markets Equity Fund (ZEMIX) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что ZEMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZEMIXEFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

6.28%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

8.74%

+4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.91%

12.26%

+5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

9.69%

+7.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

10.93%

+7.95%