Сравнение ZEM.TO с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
ZEM.TO и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZEM.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 19 окт. 2009 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZEM.TO и VWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZEM.TO и VWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEM.TO BMO MSCI Emerging Markets Index ETF | 5.88% | 27.66% | 15.21% | 7.38% | -15.80% | -2.64% | 16.41% | 13.20% | -8.06% | 30.19% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.12% | 19.84% | 20.09% | 6.85% | -12.13% | 0.34% | 13.23% | 14.81% | -7.53% | 23.11% |
Разные валюты инструментов
ZEM.TO торгуется в CAD, в то время как VWO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZEM.TO показывает доходность 5.88%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 1.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ZEM.TO имеют среднегодовую доходность 8.76%, а акции VWO немного отстают с 8.35%.
ZEM.TO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 5.88%
- 6 месяцев
- 7.60%
- 1 год
- 30.91%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 8.76%
VWO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 18.97%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 8.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZEM.TO и VWO
ZEM.TO берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ZEM.TO vs. VWO — Ранг доходности на риск
ZEM.TO
VWO
Сравнение ZEM.TO c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZEM.TO | VWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 1.13 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 1.59 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 1.51 | +1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | 5.44 | +3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZEM.TO | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.13 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.41 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.50 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.46 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между ZEM.TO и VWO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZEM.TO и VWO
Дивидендная доходность ZEM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности VWO в 2.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEM.TO BMO MSCI Emerging Markets Index ETF | 2.11% | 2.23% | 2.56% | 2.87% | 2.89% | 2.50% | 1.69% | 2.42% | 2.20% | 1.76% | 4.19% | 2.45% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.68% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок ZEM.TO и VWO
Максимальная просадка ZEM.TO за все время составила -34.79%, что больше максимальной просадки VWO в -29.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEM.TO и VWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZEM.TO | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.79% | -67.68% | +32.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.64% | -12.23% | +0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.69% | -32.80% | +2.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.79% | -36.39% | +1.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.52% | -8.13% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.09% | -15.93% | +5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 3.22% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZEM.TO и VWO
BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO) имеет более высокую волатильность в 12.66% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что ZEM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZEM.TO | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.66% | 7.21% | +5.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.72% | 11.91% | +4.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.91% | 16.87% | +4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.71% | 14.85% | +1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.28% | 16.64% | +1.64% |