PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZEM.TO с ZCN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZEM.TO с ZCN.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO).

ZEM.TO и ZCN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZEM.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 19 окт. 2009 г.. ZCN.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Composite Index. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZEM.TO и ZCN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZEM.TO и ZCN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZEM.TO
BMO MSCI Emerging Markets Index ETF		5.06%27.66%15.21%7.38%-15.80%-2.64%16.41%13.20%-8.06%30.19%
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		5.06%31.51%21.64%11.63%-5.84%25.05%5.69%22.85%-8.84%8.94%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с ZEM.TO на уровне 5.06% и ZCN.TO на уровне 5.06%. За последние 10 лет акции ZEM.TO уступали акциям ZCN.TO по среднегодовой доходности: 8.77% против 12.80% соответственно.

ZEM.TO

1 день
-0.77%
1 месяц
-1.95%
С начала года
5.06%
6 месяцев
6.14%
1 год
29.31%
3 года*
16.80%
5 лет*
5.72%
10 лет*
8.77%

ZCN.TO

1 день
0.50%
1 месяц
-1.69%
С начала года
5.06%
6 месяцев
11.10%
1 год
34.06%
3 года*
21.18%
5 лет*
15.03%
10 лет*
12.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI Emerging Markets Index ETF

BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Часто сравнивают с ZEM.TO:
ZEM.TO с XEC.TOZEM.TO с VEE.TOZEM.TO с XEF.TOZEM.TO с xec.TOZEM.TO с XSEM.TOZEM.TO с ZDI.TOZEM.TO с VIU.TO
Часто сравнивают с ZCN.TO:
ZCN.TO с XIC.TOZCN.TO с XIU.TOZCN.TO с ZSP.TOZCN.TO с VCE.TOZCN.TO с VDY.TOZCN.TO с XEQT.TOZCN.TO с VFV.TO

Сравнение комиссий ZEM.TO и ZCN.TO

ZEM.TO берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии ZCN.TO в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZEM.TO
BMO MSCI Emerging Markets Index ETF
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Доходность на риск

ZEM.TO vs. ZCN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZEM.TO
Ранг доходности на риск ZEM.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEM.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEM.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEM.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEM.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEM.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ZCN.TO
Ранг доходности на риск ZCN.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCN.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCN.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCN.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEM.TO c ZCN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZEM.TOZCN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

2.24

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.84

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.45

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

3.22

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.27

14.41

-6.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZEM.TO vs. ZCN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZEM.TO на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа ZCN.TO равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZEM.TO и ZCN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZEM.TOZCN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.24

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

1.16

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.86

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.66

-0.31

Корреляция

Корреляция между ZEM.TO и ZCN.TO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEM.TO и ZCN.TO

Дивидендная доходность ZEM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что сопоставимо с доходностью ZCN.TO в 2.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZEM.TO
BMO MSCI Emerging Markets Index ETF		2.13%2.23%2.56%2.87%2.89%2.50%1.69%2.42%2.20%1.76%4.19%2.45%
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		2.14%2.22%2.78%3.29%3.27%2.74%3.24%3.13%3.16%2.71%2.84%3.33%

Просадки

Сравнение просадок ZEM.TO и ZCN.TO

Максимальная просадка ZEM.TO за все время составила -34.79%, что меньше максимальной просадки ZCN.TO в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEM.TO и ZCN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZEM.TOZCN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.79%

-37.18%

+2.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

-9.30%

-2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.69%

-16.25%

-14.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.79%

-37.18%

+2.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.23%

-3.81%

-5.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-4.80%

-5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

2.47%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ZEM.TO и ZCN.TO

BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO) имеет более высокую волатильность в 12.64% по сравнению с BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что ZEM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZEM.TOZCN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.64%

5.64%

+7.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.72%

10.90%

+5.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.92%

15.29%

+5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

13.02%

+3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

14.96%

+3.32%