Сравнение ZEM.TO с ZDI.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO) и BMO International Dividend ETF (ZDI.TO).
ZEM.TO и ZDI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZEM.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 19 окт. 2009 г.. ZDI.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 5 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ZEM.TO и ZDI.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZEM.TO и ZDI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEM.TO BMO MSCI Emerging Markets Index ETF | 5.88% | 27.66% | 15.21% | 7.38% | -15.80% | -2.64% | 16.41% | 13.20% | -8.06% | 30.19% |
ZDI.TO BMO International Dividend ETF | 8.08% | 22.48% | 10.57% | 17.05% | 0.31% | 12.87% | -6.21% | 12.96% | -6.84% | 15.07% |
Доходность по периодам
С начала года, ZEM.TO показывает доходность 5.88%, что значительно ниже, чем у ZDI.TO с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции ZEM.TO уступали акциям ZDI.TO по среднегодовой доходности: 8.76% против 9.29% соответственно.
ZEM.TO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 5.88%
- 6 месяцев
- 7.60%
- 1 год
- 30.91%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 8.76%
ZDI.TO
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 12.91%
- 10 лет*
- 9.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZEM.TO и ZDI.TO
ZEM.TO берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии ZDI.TO в 0.44%.
Доходность на риск
ZEM.TO vs. ZDI.TO — Ранг доходности на риск
ZEM.TO
ZDI.TO
Сравнение ZEM.TO c ZDI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO) и BMO International Dividend ETF (ZDI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZEM.TO | ZDI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 1.35 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 1.86 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.27 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 1.81 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | 7.09 | +1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZEM.TO | ZDI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.35 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 1.00 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.59 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.53 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между ZEM.TO и ZDI.TO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZEM.TO и ZDI.TO
Дивидендная доходность ZEM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности ZDI.TO в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEM.TO BMO MSCI Emerging Markets Index ETF | 2.11% | 2.23% | 2.56% | 2.87% | 2.89% | 2.50% | 1.69% | 2.42% | 2.20% | 1.76% | 4.19% | 2.45% |
ZDI.TO BMO International Dividend ETF | 3.11% | 3.34% | 3.94% | 4.15% | 3.99% | 3.72% | 4.96% | 4.92% | 5.23% | 4.23% | 4.62% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок ZEM.TO и ZDI.TO
Максимальная просадка ZEM.TO за все время составила -34.79%, примерно равная максимальной просадке ZDI.TO в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEM.TO и ZDI.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZEM.TO | ZDI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.79% | -33.89% | -0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.64% | -11.30% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.69% | -18.97% | -11.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.79% | -33.89% | -0.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.52% | -3.48% | -5.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.09% | -4.89% | -5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 2.88% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZEM.TO и ZDI.TO
BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO) имеет более высокую волатильность в 12.66% по сравнению с BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что ZEM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZDI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZEM.TO | ZDI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.66% | 6.39% | +6.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.72% | 10.06% | +6.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.91% | 15.52% | +5.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.71% | 12.93% | +3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.28% | 15.75% | +2.53% |