PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZEM.TO с XEC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZEM.TO с XEC.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO).

ZEM.TO и XEC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZEM.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 19 окт. 2009 г.. XEC.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar EM GR CAD. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZEM.TO и XEC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZEM.TO и XEC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZEM.TO
BMO MSCI Emerging Markets Index ETF		5.85%27.66%15.21%7.38%-15.80%-2.64%16.41%13.20%-8.06%30.19%
XEC.TO
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF		5.09%25.78%16.14%7.92%-14.68%-1.74%15.08%11.53%-8.26%27.93%

Доходность по периодам

С начала года, ZEM.TO показывает доходность 5.85%, что значительно выше, чем у XEC.TO с доходностью 5.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ZEM.TO имеют среднегодовую доходность 8.75%, а акции XEC.TO немного отстают с 8.43%.

ZEM.TO

1 день
3.49%
1 месяц
-7.48%
С начала года
5.85%
6 месяцев
8.61%
1 год
30.27%
3 года*
17.10%
5 лет*
5.87%
10 лет*
8.75%

XEC.TO

1 день
2.97%
1 месяц
-7.17%
С начала года
5.09%
6 месяцев
7.57%
1 год
28.87%
3 года*
16.82%
5 лет*
6.11%
10 лет*
8.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI Emerging Markets Index ETF

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

Часто сравнивают с ZEM.TO:
ZEM.TO с VEE.TOZEM.TO с xec.TOZEM.TO с XEF.TOZEM.TO с XSEM.TOZEM.TO с ZCN.TOZEM.TO с ZDI.TOZEM.TO с VIU.TO
Часто сравнивают с XEC.TO:
XEC.TO с XEF.TOXEC.TO с VEE.TOXEC.TO с XEM.TOXEC.TO с XEQT.TOXEC.TO с VFV.TOXEC.TO с XIC.TOXEC.TO с XUU.TO

Сравнение комиссий ZEM.TO и XEC.TO

ZEM.TO берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии XEC.TO в 0.28%.

XEC.TO
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF
ZEM.TO
BMO MSCI Emerging Markets Index ETF

Доходность на риск

ZEM.TO vs. XEC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZEM.TO
Ранг доходности на риск ZEM.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEM.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEM.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEM.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEM.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEM.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
XEC.TO
Ранг доходности на риск XEC.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEC.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEC.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEC.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEC.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEC.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEM.TO c XEC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZEM.TOXEC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.54

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

2.08

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

2.28

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.76

8.06

+0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZEM.TO vs. XEC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZEM.TO на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XEC.TO равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZEM.TO и XEC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZEM.TOXEC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.54

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.40

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.49

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.43

-0.08

Корреляция

Корреляция между ZEM.TO и XEC.TO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEM.TO и XEC.TO

Дивидендная доходность ZEM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности XEC.TO в 1.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZEM.TO
BMO MSCI Emerging Markets Index ETF		2.11%2.23%2.56%2.87%2.89%2.50%1.69%2.42%2.20%1.76%4.19%2.45%
XEC.TO
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF		1.83%1.92%2.03%2.16%2.28%2.78%1.64%2.87%2.66%2.13%1.80%2.19%

Просадки

Сравнение просадок ZEM.TO и XEC.TO

Максимальная просадка ZEM.TO за все время составила -34.79%, что больше максимальной просадки XEC.TO в -32.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEM.TO и XEC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZEM.TOXEC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.79%

-32.54%

-2.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

-12.55%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.69%

-29.14%

-1.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.79%

-32.54%

-2.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-8.54%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-9.67%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.55%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ZEM.TO и XEC.TO

BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO) имеет более высокую волатильность в 13.62% по сравнению с iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO) с волатильностью 9.95%. Это указывает на то, что ZEM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZEM.TOXEC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.62%

9.95%

+3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.72%

13.75%

+2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.92%

18.88%

+2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

15.44%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

17.36%

+0.92%