PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZEM.TO с CWO.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZEM.TO с CWO.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO) и iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO).

ZEM.TO и CWO.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZEM.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 19 окт. 2009 г.. CWO.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 7 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZEM.TO и CWO.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO) и iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZEM.TO и CWO.NEO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZEM.TO
BMO MSCI Emerging Markets Index ETF		5.88%27.66%15.21%7.38%-15.80%-2.64%16.41%13.20%-8.06%30.19%
CWO.NEO
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF		4.72%26.34%22.33%9.56%-9.03%7.13%-3.12%10.86%-0.29%17.16%

Доходность по периодам

С начала года, ZEM.TO показывает доходность 5.88%, что значительно выше, чем у CWO.NEO с доходностью 4.72%. За последние 10 лет акции ZEM.TO уступали акциям CWO.NEO по среднегодовой доходности: 8.76% против 10.26% соответственно.

ZEM.TO

1 день
0.04%
1 месяц
-6.08%
С начала года
5.88%
6 месяцев
7.60%
1 год
30.91%
3 года*
17.12%
5 лет*
5.88%
10 лет*
8.76%

CWO.NEO

1 день
-0.68%
1 месяц
-3.79%
С начала года
4.72%
6 месяцев
6.75%
1 год
24.14%
3 года*
19.80%
5 лет*
10.38%
10 лет*
10.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI Emerging Markets Index ETF

iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF

Часто сравнивают с ZEM.TO:
ZEM.TO с XEC.TOZEM.TO с VEE.TOZEM.TO с XEF.TOZEM.TO с xec.TOZEM.TO с XSEM.TOZEM.TO с ZCN.TOZEM.TO с ZDI.TO
Часто сравнивают с CWO.NEO:
CWO.NEO с VEE.TOCWO.NEO с XEC.TOCWO.NEO с EMGFCWO.NEO с VGRO.TOCWO.NEO с VCN.TOCWO.NEO с BRFCWO.NEO с FLN

Сравнение комиссий ZEM.TO и CWO.NEO

ZEM.TO берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии CWO.NEO в 0.73%.

CWO.NEO
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF
ZEM.TO
BMO MSCI Emerging Markets Index ETF

Доходность на риск

ZEM.TO vs. CWO.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZEM.TO
Ранг доходности на риск ZEM.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEM.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEM.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEM.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEM.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEM.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
CWO.NEO
Ранг доходности на риск CWO.NEO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWO.NEO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWO.NEO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWO.NEO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWO.NEO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWO.NEO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEM.TO c CWO.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO) и iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZEM.TOCWO.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.32

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.84

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

1.72

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.50

6.53

+1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZEM.TO vs. CWO.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZEM.TO на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CWO.NEO равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZEM.TO и CWO.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZEM.TOCWO.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.32

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.63

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.59

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.43

-0.08

Корреляция

Корреляция между ZEM.TO и CWO.NEO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEM.TO и CWO.NEO

Дивидендная доходность ZEM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности CWO.NEO в 2.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZEM.TO
BMO MSCI Emerging Markets Index ETF		2.11%2.23%2.56%2.87%2.89%2.50%1.69%2.42%2.20%1.76%4.19%2.45%
CWO.NEO
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF		2.66%2.79%3.50%4.14%5.03%4.61%2.64%3.01%3.22%2.60%2.57%3.23%

Просадки

Сравнение просадок ZEM.TO и CWO.NEO

Максимальная просадка ZEM.TO за все время составила -34.79%, что больше максимальной просадки CWO.NEO в -31.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEM.TO и CWO.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZEM.TOCWO.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.79%

-31.99%

-2.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

-13.53%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.69%

-24.80%

-5.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.79%

-31.97%

-2.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.52%

-6.63%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-10.37%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

3.58%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ZEM.TO и CWO.NEO

BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO) имеет более высокую волатильность в 12.66% по сравнению с iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) с волатильностью 7.45%. Это указывает на то, что ZEM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWO.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZEM.TOCWO.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.66%

7.45%

+5.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.72%

12.47%

+4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.91%

18.33%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

16.57%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

17.54%

+0.74%