Сравнение ZECP с GROZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и Zacks Focus Growth ETF (GROZ).
ZECP и GROZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZECP - это активно управляемый фонд от Zacks. Фонд был запущен 24 авг. 2021 г.. GROZ - это активно управляемый фонд от Zacks. Фонд был запущен 4 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ZECP и GROZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZECP и GROZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZECP Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF | -1.93% | 15.03% | -4.33% |
GROZ Zacks Focus Growth ETF | -6.24% | 20.28% | -1.80% |
Доходность по периодам
С начала года, ZECP показывает доходность -1.93%, что значительно выше, чем у GROZ с доходностью -6.24%.
ZECP
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 14.02%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GROZ
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- -6.24%
- 6 месяцев
- -5.41%
- 1 год
- 24.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZECP и GROZ
ZECP берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии GROZ в 0.56%.
Доходность на риск
ZECP vs. GROZ — Ранг доходности на риск
ZECP
GROZ
Сравнение ZECP c GROZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и Zacks Focus Growth ETF (GROZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZECP | GROZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.11 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.73 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.85 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 6.60 | -0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZECP | GROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.11 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.36 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между ZECP и GROZ составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZECP и GROZ
Дивидендная доходность ZECP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности GROZ в 0.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZECP Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF | 0.80% | 0.79% | 0.63% | 0.73% | 0.91% | 0.11% |
GROZ Zacks Focus Growth ETF | 0.05% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZECP и GROZ
Максимальная просадка ZECP за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки GROZ в -23.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZECP и GROZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZECP | GROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.86% | -23.33% | +1.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -13.67% | +3.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -9.30% | +3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -4.36% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 3.84% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZECP и GROZ
Текущая волатильность для Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) составляет 4.52%, в то время как у Zacks Focus Growth ETF (GROZ) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что ZECP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GROZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZECP | GROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 6.91% | -2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 12.19% | -4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.19% | 22.21% | -7.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.75% | 22.79% | -8.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.75% | 22.79% | -8.04% |