Сравнение ZECP с ESN
ZECP (Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF) and ESN (Essential 40 Stock ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. ZECP is actively managed, while ESN is passively managed. Over the past year, ZECP returned 20.17% vs 29.12% for ESN. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. ZECP charges 0.55%/yr vs 0.70%/yr for ESN.
Доходность
Сравнение доходности ZECP и ESN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZECP показывает доходность 11.08%, что значительно ниже, чем у ESN с доходностью 19.26%.
ZECP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.69%
- 6 месяцев
- 8.31%
- С начала года
- 11.08%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 16.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.84%
ESN
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.95%
- 6 месяцев
- 12.60%
- С начала года
- 19.26%
- 1 год
- 29.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.81%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.77M | $1.60M | $1.61M | |
| $1.90M | $1.59M | $1.64M |
Сравнение доходности по годам ZECP и ESN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZECP Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF | 11.08% | 15.03% | -1.97% |
ESN Essential 40 Stock ETF | 19.26% | 16.52% | -3.53% |
Correlation
The correlation between ZECP and ESN is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2024 г. | 0.83 |
The correlation between ZECP and ESN has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZECP vs. ESN — Ранг доходности на риск
ZECP
ESN
Сравнение ZECP c ESN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и Essential 40 Stock ETF (ESN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZECP | ESN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.51 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 4.55 | -2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.96 | 18.27 | -7.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZECP и ESN
Максимальная просадка ZECP за все время составила -21.86%, что больше максимальной просадки ESN в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZECP и ESN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZECP | ESN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.86% | -13.60% | -8.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.32% | -6.42% | -1.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.07% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.34% | -1.79% | -3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 1.60% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZECP и ESN
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и Essential 40 Stock ETF (ESN) имеют волатильность 3.11% и 2.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZECP | ESN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 2.98% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 7.59% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.77% | 10.00% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.53% | 13.05% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.53% | 13.05% | +1.48% |
Сравнение комиссий ZECP и ESN
ZECP берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии ESN в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZECP и ESN
Дивидендная доходность ZECP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности ESN в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESN Essential 40 Stock ETF | 0.76% | 0.91% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZECP Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF | 0.71% | 0.79% | 0.63% | 0.73% | 0.91% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
ZECP and ESN have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZECP has higher volatility (3.11%) compared to ESN (2.98%). In terms of maximum drawdown, ZECP dropped -21.86% vs ESN's -13.60%.
On 1-year performance, ESN leads with 29.12% vs 20.17% for ZECP. On fees, ZECP is cheaper at 0.55% per year. On volatility, ESN has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ESN has performed better with a 29.12% return vs 20.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZECP is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.70% for ESN.
ESN has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.71% for ZECP.
They also come from different issuers: Zacks and KKM. Their fees differ too: 0.55% for ZECP and 0.70% for ESN.
ESN currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZECP и ESN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор