Сравнение ESN с IVV
ESN (Essential 40 Stock ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - ESN is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Essential 40 Stock Index, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, ESN returned 29.12% vs 24.00% for IVV. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ESN charges 0.70%/yr vs 0.03%/yr for IVV.
Доходность
Сравнение доходности ESN и IVV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESN показывает доходность 19.26%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 13.51%.
ESN
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.95%
- 6 месяцев
- 12.60%
- С начала года
- 19.26%
- 1 год
- 29.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.81%
IVV
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.80%
- С начала года
- 13.51%
- 1 год
- 24.00%
- 3 года*
- 21.48%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 15.32%
- Всё время*
- 8.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.77M | $1.60M | $1.61M | |
| $3.47B | $3.27B | $5.84B |
Сравнение доходности по годам ESN и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ESN Essential 40 Stock ETF | 19.26% | 16.52% | -3.53% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 13.51% | 17.85% | 0.56% |
Correlation
The correlation between ESN and IVV is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2024 г. | 0.77 |
The correlation between ESN and IVV has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESN vs. IVV — Ранг доходности на риск
ESN
IVV
Сравнение ESN c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential 40 Stock ETF (ESN) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESN | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.34 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.55 | 2.71 | +1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.27 | 11.55 | +6.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESN и IVV
Максимальная просадка ESN за все время составила -13.60%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESN и IVV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESN | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.60% | -55.25% | +41.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.42% | -8.89% | +2.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.18% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -10.72% | +8.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 2.08% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESN и IVV
Текущая волатильность для Essential 40 Stock ETF (ESN) составляет 2.98%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что ESN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESN | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | 4.06% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 10.35% | -2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.00% | 12.88% | -2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.05% | 17.04% | -3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 18.08% | -5.03% |
Сравнение комиссий ESN и IVV
ESN берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESN и IVV
Дивидендная доходность ESN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности IVV в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESN Essential 40 Stock ETF | 0.76% | 0.91% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.06% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Часто задаваемые вопросы
ESN and IVV have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVV has higher volatility (4.06%) compared to ESN (2.98%). In terms of maximum drawdown, ESN dropped -13.60% vs IVV's -55.25%.
On 1-year performance, ESN leads with 29.12% vs 24.00% for IVV. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ESN has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ESN has performed better with a 29.12% return vs 24.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.70% for ESN.
IVV has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.76% for ESN.
ESN is categorized as Large Cap Blend Equities, while IVV is S&P 500. ESN tracks Essential 40 Stock Index, while IVV tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: KKM and iShares. Their fees differ too: 0.70% for ESN and 0.03% for IVV.
ESN currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESN и IVV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор