- ISIN
- US6649257085
- CUSIP
- 664925708
- Эмитент
- KKM Financial
- Дата выпуска
- 11 июн. 2014 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Essential 40 Stock Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $181M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ESN
Essential 40 Stock ETF (ESN) прибавил 15.0% с начала года. Текущая цена акции ESN — $20.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Essential 40 Stock ETF (ESN) показал доход в 14.95% с начала года и 27.95% за последние 12 месяцев.
Essential 40 Stock ETF
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 4.72%
- С начала года
- 14.95%
- 6 месяцев
- 15.15%
- 1 год
- 27.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность ESN по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 окт. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +7.2%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -5.2%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении ESN закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.04% | 2.83% | -4.60% | 7.18% | 5.40% | -0.29% | 14.95% | ||||||
| 2025 | 4.09% | 2.20% | -2.97% | -1.93% | 3.13% | 3.37% | -0.29% | 3.68% | 2.89% | 0.36% | 1.40% | -0.24% | 16.52% |
| 2024 | -2.63% | 5.16% | -5.24% | -2.98% |
Метрики бенчмарка
Essential 40 Stock ETF has an annualized alpha of 5.16%, beta of 0.69, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 22, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (84.07%) than losses (70.29%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 5.16% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.69 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 5.16%
- Бета
- 0.69
- R²
- 0.77
- Участие в росте
- 84.07%
- Участие в снижении
- 70.29%
Комиссия
Комиссия ESN составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ESN имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Essential 40 Stock ETF (ESN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ESN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.41 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.37 | 2.98 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.44 | 13.78 | +3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Essential 40 Stock ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.16 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.16 | $0.16 | $0.11 |
Дивидендный доход | 0.79% | 0.91% | 0.76% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Essential 40 Stock ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2024 | $0.11 | $0.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Essential 40 Stock ETF показал максимальную просадку в 13.60%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 55 торговых сессий.
Текущая просадка Essential 40 Stock ETF составляет 0.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -13.60%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 20d | 4mo 7dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -6.42%март 2026 г. | 27d | 18d | 1mo 15dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -5.60%янв. 2025 г. | 1mo 1d | 1mo 12d | 2mo 13dдек. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -4.90%нояб. 2025 г. | 23d | 1mo 16d | 2mo 9dокт. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -3.18%авг. 2025 г. | 21d | 14d | 1mo 5dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. |
Показатели просадок
| ESN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.60% | -56.78% | +43.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.42% | -9.10% | +2.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.33% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -10.72% | +8.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 1.97% | -0.36% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ESN
Добавьте Essential 40 Stock ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ESN