График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Essential 40 Stock ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Essential 40 Stock ETF (ESN) показал доход в 2.06% с начала года и 15.22% за последние 12 месяцев.
Essential 40 Stock ETF
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 3.60%
- 1 год
- 15.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 окт. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -5.2%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении ESN закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.04% | 2.83% | -4.60% | 2.06% | |||||||||
| 2025 | 4.09% | 2.20% | -2.97% | -1.93% | 3.13% | 3.37% | -0.29% | 3.68% | 2.89% | 0.36% | 1.40% | -0.24% | 16.52% |
| 2024 | -2.63% | 5.16% | -5.24% | -2.98% |
Метрики бенчмарка
Essential 40 Stock ETF: годовая альфа составляет 4.70%, бета — 0.69, а R² — 0.78 относительно S&P 500 Index с 22.10.2024.
- Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (88.52%) было выше, чем в снижении (70.29%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Этот ETF показал годовую альфу 4.70% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 0.69 указывает на то, что этот ETF обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 4.70%
- Бета
- 0.69
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 88.52%
- Участие в снижении
- 70.29%
Комиссия
Комиссия ESN составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ESN имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Essential 40 Stock ETF (ESN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ESN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.90 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.39 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.40 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | 6.61 | +0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ESN в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Essential 40 Stock ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.16 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.16 | $0.16 | $0.11 |
Дивидендный доход | 0.89% | 0.91% | 0.76% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Essential 40 Stock ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2024 | $0.11 | $0.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Essential 40 Stock ETF показал максимальную просадку в 13.60%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 55 торговых сессий.
Текущая просадка Essential 40 Stock ETF составляет 4.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -13.6% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 55 | 27 июн. 2025 г. | 89 |
| -6.42% | 3 мар. 2026 г. | 20 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -5.6% | 2 дек. 2024 г. | 22 | 2 янв. 2025 г. | 28 | 13 февр. 2025 г. | 50 |
| -4.9% | 28 окт. 2025 г. | 18 | 20 нояб. 2025 г. | 29 | 5 янв. 2026 г. | 47 |
| -3.18% | 11 июл. 2025 г. | 16 | 1 авг. 2025 г. | 10 | 15 авг. 2025 г. | 26 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...