Сравнение ZECP с AFOS
ZECP (Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZECP charges 0.55%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности ZECP и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZECP показывает доходность 6.36%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 32.04%.
ZECP
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 6.36%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 20.73%
- 3 года*
- 15.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFOS
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 8.94%
- С начала года
- 32.04%
- 6 месяцев
- 37.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZECP и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZECP Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF | 6.36% | 11.00% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 32.04% | 36.15% |
Correlation
The correlation between ZECP and AFOS is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZECP vs. AFOS — Ранг доходности на риск
ZECP
AFOS
Сравнение ZECP c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZECP | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.46 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZECP | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 4.35 | -3.71 |
Просадки
Сравнение просадок ZECP и AFOS
Максимальная просадка ZECP за все время составила -21.86%, что больше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZECP и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZECP | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.86% | -11.52% | -10.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.32% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.29% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -1.37% | -4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZECP и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZECP | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.51% | 20.19% | -9.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.65% | 20.19% | -5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.65% | 20.19% | -5.54% |
Сравнение комиссий ZECP и AFOS
ZECP берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZECP и AFOS
Дивидендная доходность ZECP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности AFOS в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.22% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZECP Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF | 0.74% | 0.79% | 0.63% | 0.73% | 0.91% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
ZECP and AFOS have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AFOS is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AFOS is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for ZECP.
ZECP has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.22% for AFOS.
They also come from different issuers: Zacks and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.55% for ZECP and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для ZECP и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор