PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZEB.TO с ZTIP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZEB.TO с ZTIP.TO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ZEB.TO (BMO Equal Weight Banks Index ETF) and ZTIP.TO (BMO Short-Term US TIPS Index ETF) are both exchange-traded funds - ZEB.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index, while ZTIP.TO is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked 0-5 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZEB.TO returned 20.21%/yr vs 6.27%/yr for ZTIP.TO. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. ZEB.TO charges 0.25%/yr vs 0.17%/yr for ZTIP.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZEB.TO и ZTIP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) и BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZEB.TO показывает доходность 30.07%, что значительно выше, чем у ZTIP.TO с доходностью 5.25%.

ZEB.TO

1 день
-0.48%
1 месяц
6.91%
С начала года
30.07%
6 месяцев
29.50%
1 год
71.77%
3 года*
37.81%
5 лет*
20.21%
10 лет*
17.06%

ZTIP.TO

1 день
0.27%
1 месяц
2.87%
С начала года
5.25%
6 месяцев
5.58%
1 год
7.50%
3 года*
7.76%
5 лет*
6.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZEB.TO и ZTIP.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF		30.07%43.43%24.58%10.87%-10.38%35.95%
ZTIP.TO
BMO Short-Term US TIPS Index ETF		5.25%1.12%13.84%1.93%3.96%4.47%

Correlation

The correlation between ZEB.TO and ZTIP.TO is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2021 г.

-0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Equal Weight Banks Index ETF

BMO Short-Term US TIPS Index ETF

Часто сравнивают с ZEB.TO:
ZEB.TO с ZWB.TOZEB.TO с VDY.TOZEB.TO с HBNK.TOZEB.TO с HCAL.TOZEB.TO с HMAX.TOZEB.TO с ZSP.TOZEB.TO с XIC.TO
Часто сравнивают с ZTIP.TO:
ZTIP.TO с XSTH.TOZTIP.TO с QTIP.NEOZTIP.TO с ZRR.TOZTIP.TO с XSTP.TOZTIP.TO с ZCN.TOZTIP.TO с XRB.TOZTIP.TO с ZMMK.TO

Доходность на риск

ZEB.TO vs. ZTIP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZEB.TO
Ранг доходности на риск ZEB.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEB.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEB.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ZTIP.TO
Ранг доходности на риск ZTIP.TO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTIP.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTIP.TO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTIP.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTIP.TO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTIP.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEB.TO c ZTIP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) и BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZEB.TOZTIP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.61
1.65

+3.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.48
2.30

+5.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.03

1.38

+0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.55

2.00

+6.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.76

5.36

+31.40

ZEB.TO vs. ZTIP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZEB.TO на текущий момент составляет 5.61, что выше коэффициента Шарпа ZTIP.TO равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZEB.TO и ZTIP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZEB.TO и ZTIP.TO

Максимальная просадка ZEB.TO за все время составила -39.69%, что больше максимальной просадки ZTIP.TO в -5.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEB.TO и ZTIP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZEB.TOZTIP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.69%

-5.60%

-34.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-3.78%

-4.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.80%

-5.60%

-9.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.97%

-5.60%

-20.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

0.00%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.64%

-1.52%

-4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.40%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности ZEB.TO и ZTIP.TO

BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что ZEB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZTIP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZEB.TOZTIP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

1.04%

+2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

3.08%

+8.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.86%

4.58%

+8.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

6.34%

+7.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

6.26%

+10.63%

Сравнение комиссий ZEB.TO и ZTIP.TO

ZEB.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ZTIP.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEB.TO и ZTIP.TO

Дивидендная доходность ZEB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности ZTIP.TO в 3.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF		2.32%2.95%3.98%4.75%4.29%3.13%4.15%3.65%3.64%3.02%3.19%3.70%
ZTIP.TO
BMO Short-Term US TIPS Index ETF		3.37%3.63%3.63%4.91%4.93%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZEB.TO and ZTIP.TO have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZTIP.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZTIP.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.25% for ZEB.TO.

ZEB.TO is categorized as Financials Equities, while ZTIP.TO is Inflation-Protected Bonds. ZEB.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Banks Index, while ZTIP.TO tracks Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked 0-5 Year Bond Index. Their fees differ too: 0.25% for ZEB.TO and 0.17% for ZTIP.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZEB.TO и ZTIP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор