Сравнение ZEB.TO с ZEO.TO
ZEB.TO (BMO Equal Weight Banks Index ETF) and ZEO.TO (BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF) are both exchange-traded funds - ZEB.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index, while ZEO.TO is a Energy Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Oil & Gas Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZEB.TO returned 15.96%/yr vs 10.56%/yr for ZEO.TO. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. ZEB.TO charges 0.25%/yr vs 0.60%/yr for ZEO.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZEB.TO и ZEO.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZEB.TO показывает доходность 21.18%, что значительно ниже, чем у ZEO.TO с доходностью 39.02%. За последние 10 лет акции ZEB.TO превзошли акции ZEO.TO по среднегодовой доходности: 15.96% против 10.56% соответственно.
ZEB.TO
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 6.82%
- С начала года
- 21.18%
- 6 месяцев
- 24.38%
- 1 год
- 63.15%
- 3 года*
- 34.10%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- 15.96%
ZEO.TO
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 3.20%
- С начала года
- 39.02%
- 6 месяцев
- 33.05%
- 1 год
- 53.94%
- 3 года*
- 27.67%
- 5 лет*
- 25.66%
- 10 лет*
- 10.56%
Сравнение доходности по годам ZEB.TO и ZEO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEB.TO BMO Equal Weight Banks Index ETF | 21.18% | 43.43% | 24.58% | 10.87% | -10.38% | 39.38% | 3.52% | 16.06% | -8.85% | 14.26% |
ZEO.TO BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF | 39.02% | 12.35% | 21.51% | 5.98% | 39.67% | 63.65% | -28.56% | 16.50% | -25.62% | -12.74% |
Correlation
The correlation between ZEB.TO and ZEO.TO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2009 г. | 0.46 |
The correlation between ZEB.TO and ZEO.TO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ZEB.TO и ZEO.TO
Секторы
ZEB.TO
ZEO.TO
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
ZEB.TO
ZEO.TO
-
Сырьевые материалы
ZEB.TO
-
ZEO.TO
-
Коммуникационные услуги
ZEB.TO
-
ZEO.TO
-
Потребительский циклический сектор
ZEB.TO
-
ZEO.TO
-
Потребительский защитный сектор
ZEB.TO
-
ZEO.TO
-
Энергетика
ZEB.TO
-
ZEO.TO
Здравоохранение
ZEB.TO
-
ZEO.TO
-
Промышленность
ZEB.TO
-
ZEO.TO
-
Недвижимость
ZEB.TO
-
ZEO.TO
-
Технологии
ZEB.TO
-
ZEO.TO
-
Коммунальные услуги
ZEB.TO
-
ZEO.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZEB.TO vs. ZEO.TO — Ранг доходности на риск
ZEB.TO
ZEO.TO
Сравнение ZEB.TO c ZEO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) и BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZEB.TO | ZEO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.94 | 1.55 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.52 | 5.68 | +1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.34 | 18.32 | +14.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZEB.TO | ZEO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.00 | 3.22 | +1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.38 | 1.22 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 0.39 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.00 | +0.89 |
Просадки
Сравнение просадок ZEB.TO и ZEO.TO
Максимальная просадка ZEB.TO за все время составила -39.69%, что меньше максимальной просадки ZEO.TO в -77.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEB.TO и ZEO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZEB.TO | ZEO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.69% | -77.71% | +38.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -9.54% | +1.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.80% | -17.62% | +2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.97% | -22.59% | -3.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.69% | -72.03% | +32.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -2.02% | +1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.65% | -21.97% | +16.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 2.95% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZEB.TO и ZEO.TO
Текущая волатильность для BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) составляет 5.08%, в то время как у BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что ZEB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZEO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZEB.TO | ZEO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 7.04% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 14.52% | -3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.71% | 16.89% | -4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.53% | 21.17% | -7.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 27.27% | -10.36% |
Сравнение комиссий ZEB.TO и ZEO.TO
ZEB.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ZEO.TO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZEB.TO и ZEO.TO
Дивидендная доходность ZEB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности ZEO.TO в 2.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEB.TO BMO Equal Weight Banks Index ETF | 2.49% | 2.95% | 3.98% | 4.75% | 4.29% | 3.13% | 4.15% | 3.65% | 3.64% | 3.02% | 3.19% | 3.70% |
ZEO.TO BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF | 2.56% | 3.42% | 3.86% | 4.82% | 4.69% | 3.27% | 5.54% | 3.55% | 3.57% | 2.46% | 2.50% | 4.09% |
Часто задаваемые вопросы
ZEB.TO and ZEO.TO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZEB.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZEB.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for ZEO.TO.
ZEB.TO is categorized as Financials Equities, while ZEO.TO is Energy Equities. ZEB.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Banks Index, while ZEO.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Oil & Gas Index. Their fees differ too: 0.25% for ZEB.TO and 0.60% for ZEO.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZEB.TO и ZEO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор