Сравнение ZEB.TO с VRIF.TO
ZEB.TO (BMO Equal Weight Banks Index ETF) and VRIF.TO (Vanguard Retirement Income ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - ZEB.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index, while VRIF.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. ZEB.TO is passively managed, while VRIF.TO is actively managed. Over the past 5 years, ZEB.TO returned 19.53%/yr vs 4.60%/yr for VRIF.TO. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZEB.TO charges 0.25%/yr vs 0.29%/yr for VRIF.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZEB.TO и VRIF.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZEB.TO показывает доходность 25.33%, что значительно выше, чем у VRIF.TO с доходностью 4.98%.
ZEB.TO
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 9.87%
- С начала года
- 25.33%
- 6 месяцев
- 26.07%
- 1 год
- 67.94%
- 3 года*
- 34.82%
- 5 лет*
- 19.53%
- 10 лет*
- 16.60%
VRIF.TO
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 1.74%
- С начала года
- 4.98%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 11.83%
- 3 года*
- 9.77%
- 5 лет*
- 4.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZEB.TO и VRIF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEB.TO BMO Equal Weight Banks Index ETF | 25.33% | 43.43% | 24.58% | 10.87% | -10.38% | 39.38% | 12.93% |
VRIF.TO Vanguard Retirement Income ETF Portfolio | 4.98% | 10.60% | 8.42% | 8.96% | -11.50% | 7.44% | 5.09% |
Correlation
The correlation between ZEB.TO and VRIF.TO is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2020 г. | 0.52 |
The correlation between ZEB.TO and VRIF.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ZEB.TO и VRIF.TO
Секторы
ZEB.TO
VRIF.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
ZEB.TO
VRIF.TO
Сырьевые материалы
ZEB.TO
-
VRIF.TO
Коммуникационные услуги
ZEB.TO
-
VRIF.TO
Потребительский циклический сектор
ZEB.TO
-
VRIF.TO
Потребительский защитный сектор
ZEB.TO
-
VRIF.TO
Энергетика
ZEB.TO
-
VRIF.TO
Здравоохранение
ZEB.TO
-
VRIF.TO
Промышленность
ZEB.TO
-
VRIF.TO
Недвижимость
ZEB.TO
-
VRIF.TO
Технологии
ZEB.TO
-
VRIF.TO
Коммунальные услуги
ZEB.TO
-
VRIF.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZEB.TO vs. VRIF.TO — Ранг доходности на риск
ZEB.TO
VRIF.TO
Сравнение ZEB.TO c VRIF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) и Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZEB.TO | VRIF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.99 | 1.41 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.09 | 2.60 | +5.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.80 | 10.71 | +24.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZEB.TO и VRIF.TO
Максимальная просадка ZEB.TO за все время составила -39.69%, что больше максимальной просадки VRIF.TO в -16.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEB.TO и VRIF.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZEB.TO | VRIF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.69% | -16.19% | -23.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -4.57% | -3.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.80% | -5.01% | -9.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.97% | -16.19% | -9.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.15% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.65% | -3.86% | -1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 1.11% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZEB.TO и VRIF.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что ZEB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRIF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZEB.TO | VRIF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 2.42% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 4.82% | +6.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.81% | 5.59% | +7.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.55% | 6.26% | +7.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.90% | 6.27% | +10.63% |
Сравнение комиссий ZEB.TO и VRIF.TO
ZEB.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VRIF.TO в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZEB.TO и VRIF.TO
Дивидендная доходность ZEB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности VRIF.TO в 3.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRIF.TO Vanguard Retirement Income ETF Portfolio | 3.73% | 3.77% | 3.94% | 4.32% | 4.72% | 3.86% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZEB.TO BMO Equal Weight Banks Index ETF | 2.41% | 2.95% | 3.98% | 4.75% | 4.29% | 3.13% | 4.15% | 3.65% | 3.64% | 3.02% | 3.19% | 3.70% |
Часто задаваемые вопросы
ZEB.TO and VRIF.TO have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZEB.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZEB.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for VRIF.TO.
ZEB.TO is categorized as Financials Equities, while VRIF.TO is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: BMO and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for ZEB.TO and 0.29% for VRIF.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZEB.TO и VRIF.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор