PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZEB.TO с RY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZEB.TO с RY.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) и Royal Bank of Canada (RY.TO).

ZEB.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 19 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности ZEB.TO и RY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) и Royal Bank of Canada (RY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZEB.TO и RY.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF		3.26%43.43%24.58%10.87%-10.38%39.38%3.52%16.06%-8.85%14.26%
RY.TO
Royal Bank of Canada		-2.33%39.60%34.37%9.80%-1.52%33.09%6.52%14.33%-5.50%17.12%

Доходность по периодам

С начала года, ZEB.TO показывает доходность 3.26%, что значительно выше, чем у RY.TO с доходностью -2.33%. За последние 10 лет акции ZEB.TO уступали акциям RY.TO по среднегодовой доходности: 14.72% против 16.06% соответственно.

ZEB.TO

1 день
1.32%
1 месяц
-3.25%
С начала года
3.26%
6 месяцев
15.57%
1 год
54.03%
3 года*
26.17%
5 лет*
17.10%
10 лет*
14.72%

RY.TO

1 день
0.91%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
12.18%
1 год
44.04%
3 года*
25.19%
5 лет*
18.67%
10 лет*
16.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Equal Weight Banks Index ETF

Royal Bank of Canada

Часто сравнивают с ZEB.TO:
ZEB.TO с ZWB.TOZEB.TO с VDY.TOZEB.TO с HBNK.TOZEB.TO с HCAL.TOZEB.TO с HMAX.TOZEB.TO с ZSP.TOZEB.TO с XIC.TO
Часто сравнивают с RY.TO:
RY.TO с TD.TORY.TO с VDY.TORY.TO с BMO.TORY.TO с CNR.TORY.TO с BNS.TORY.TO с XDIV.TORY.TO с CM.TO

Доходность на риск

ZEB.TO vs. RY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZEB.TO
Ранг доходности на риск ZEB.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
RY.TO
Ранг доходности на риск RY.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RY.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RY.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RY.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RY.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RY.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEB.TO c RY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) и Royal Bank of Canada (RY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZEB.TORY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.06

2.89

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.16

3.88

+1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.79

1.55

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.41

5.49

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.68

18.84

+5.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZEB.TO vs. RY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZEB.TO на текущий момент составляет 4.06, что выше коэффициента Шарпа RY.TO равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZEB.TO и RY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZEB.TORY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.06

2.89

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

1.27

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.94

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.44

+0.39

Корреляция

Корреляция между ZEB.TO и RY.TO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEB.TO и RY.TO

Дивидендная доходность ZEB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности RY.TO в 2.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF		2.91%2.95%3.98%4.75%4.29%3.13%4.15%3.65%3.64%3.02%3.19%3.70%
RY.TO
Royal Bank of Canada		2.73%2.58%3.23%3.99%3.90%3.22%4.10%3.96%4.03%3.39%3.57%4.15%

Просадки

Сравнение просадок ZEB.TO и RY.TO

Максимальная просадка ZEB.TO за все время составила -39.69%, что меньше максимальной просадки RY.TO в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEB.TO и RY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZEB.TORY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.69%

-70.56%

+30.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-8.12%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.97%

-21.21%

-4.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

-33.84%

-5.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.62%

-4.58%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-21.01%

+15.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.37%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ZEB.TO и RY.TO

BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с Royal Bank of Canada (RY.TO) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что ZEB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZEB.TORY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

4.57%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

9.97%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

15.31%

-1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.25%

14.73%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

17.22%

-0.39%