Сравнение ZEA.TO с CMGG.TO
ZEA.TO (BMO MSCI EAFE Index ETF) and CMGG.TO (CI Munro Global Growth Equity Fund) are both Global Equities funds. ZEA.TO is passively managed, while CMGG.TO is actively managed. Over the past 5 years, ZEA.TO returned 11.18%/yr vs 20.41%/yr for CMGG.TO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. ZEA.TO charges 0.22%/yr vs 0.90%/yr for CMGG.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZEA.TO и CMGG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZEA.TO показывает доходность 10.79%, что значительно ниже, чем у CMGG.TO с доходностью 20.49%.
ZEA.TO
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 4.84%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- 22.50%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 9.90%
CMGG.TO
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 7.39%
- С начала года
- 20.49%
- 6 месяцев
- 20.10%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 34.84%
- 5 лет*
- 20.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZEA.TO и CMGG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZEA.TO BMO MSCI EAFE Index ETF | 10.79% | 24.28% | 11.56% | 16.02% | -8.51% | 7.54% |
CMGG.TO CI Munro Global Growth Equity Fund | 20.49% | 21.00% | 52.95% | 24.21% | -21.16% | 11.08% |
Correlation
The correlation between ZEA.TO and CMGG.TO is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2021 г. | 0.40 |
Over the past year, ZEA.TO and CMGG.TO have become more correlated (0.62) than their long-term average of 0.40, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZEA.TO vs. CMGG.TO — Ранг доходности на риск
ZEA.TO
CMGG.TO
Сравнение ZEA.TO c CMGG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO) и CI Munro Global Growth Equity Fund (CMGG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZEA.TO | CMGG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.39 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 3.71 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.07 | 10.38 | -2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZEA.TO | CMGG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 2.28 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 1.13 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.97 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок ZEA.TO и CMGG.TO
Максимальная просадка ZEA.TO за все время составила -27.80%, примерно равная максимальной просадке CMGG.TO в -29.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEA.TO и CMGG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZEA.TO | CMGG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.80% | -29.00% | +1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | -10.15% | -0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.11% | -22.85% | +8.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.67% | -29.00% | +5.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -0.62% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -8.90% | +4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 3.62% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZEA.TO и CMGG.TO
Текущая волатильность для BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO) составляет 5.56%, в то время как у CI Munro Global Growth Equity Fund (CMGG.TO) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что ZEA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMGG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZEA.TO | CMGG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 6.37% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 12.96% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.93% | 16.54% | -2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.51% | 18.22% | -4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.92% | 18.48% | -3.56% |
Сравнение комиссий ZEA.TO и CMGG.TO
ZEA.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии CMGG.TO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZEA.TO и CMGG.TO
Дивидендная доходность ZEA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, тогда как CMGG.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMGG.TO CI Munro Global Growth Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZEA.TO BMO MSCI EAFE Index ETF | 1.92% | 2.17% | 2.77% | 3.00% | 3.06% | 2.48% | 2.72% | 2.93% | 3.03% | 2.39% | 2.78% | 2.42% |
Часто задаваемые вопросы
ZEA.TO and CMGG.TO have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZEA.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZEA.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.90% for CMGG.TO.
They also come from different issuers: BMO and CI Global Asset Management. Their fees differ too: 0.22% for ZEA.TO and 0.90% for CMGG.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZEA.TO и CMGG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор