Сравнение ZDM.TO с ZCN.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO).
ZDM.TO и ZCN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDM.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 20 окт. 2009 г.. ZCN.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Composite Index. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZDM.TO и ZCN.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZDM.TO и ZCN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDM.TO BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF | 3.71% | 20.34% | 12.72% | 18.62% | -5.78% | 18.93% | 0.25% | 23.21% | -10.06% | 16.18% |
ZCN.TO BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 4.54% | 31.51% | 21.64% | 11.63% | -5.84% | 25.05% | 5.69% | 22.85% | -8.84% | 8.94% |
Доходность по периодам
С начала года, ZDM.TO показывает доходность 3.71%, что значительно ниже, чем у ZCN.TO с доходностью 4.54%. За последние 10 лет акции ZDM.TO уступали акциям ZCN.TO по среднегодовой доходности: 10.72% против 12.66% соответственно.
ZDM.TO
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 8.34%
- 1 год
- 20.31%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 11.38%
- 10 лет*
- 10.72%
ZCN.TO
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 4.54%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 34.87%
- 3 года*
- 21.33%
- 5 лет*
- 14.92%
- 10 лет*
- 12.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZDM.TO и ZCN.TO
ZDM.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии ZCN.TO в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ZDM.TO vs. ZCN.TO — Ранг доходности на риск
ZDM.TO
ZCN.TO
Сравнение ZDM.TO c ZCN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZDM.TO | ZCN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 2.29 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 2.89 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.46 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 3.22 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | 14.47 | -7.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZDM.TO | ZCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 2.29 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 1.15 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.85 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.66 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между ZDM.TO и ZCN.TO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZDM.TO и ZCN.TO
Дивидендная доходность ZDM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности ZCN.TO в 2.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDM.TO BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF | 2.02% | 2.13% | 2.71% | 2.97% | 3.20% | 2.38% | 2.80% | 2.90% | 3.21% | 2.41% | 3.23% | 2.46% |
ZCN.TO BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 2.15% | 2.22% | 2.78% | 3.29% | 3.27% | 2.74% | 3.24% | 3.13% | 3.16% | 2.71% | 2.84% | 3.33% |
Просадки
Сравнение просадок ZDM.TO и ZCN.TO
Максимальная просадка ZDM.TO за все время составила -33.13%, что меньше максимальной просадки ZCN.TO в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDM.TO и ZCN.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZDM.TO | ZCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.13% | -37.18% | +4.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.25% | -11.02% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.63% | -16.25% | +0.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.13% | -37.18% | +4.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.83% | -4.29% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.16% | -4.80% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.46% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZDM.TO и ZCN.TO
BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM.TO) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что ZDM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZDM.TO | ZCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 5.62% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 10.90% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.84% | 15.29% | +1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.63% | 13.01% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.80% | 14.96% | +0.84% |