PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZDM.TO с VFV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZDM.TO с VFV.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).

ZDM.TO и VFV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDM.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 20 окт. 2009 г.. VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZDM.TO и VFV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZDM.TO и VFV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZDM.TO
BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF		2.47%20.34%12.72%18.62%-5.78%18.93%0.25%23.21%-10.06%16.18%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		-3.12%12.18%35.23%23.23%-12.58%27.51%15.62%25.14%2.94%13.67%

Доходность по периодам

С начала года, ZDM.TO показывает доходность 2.47%, что значительно выше, чем у VFV.TO с доходностью -3.12%. За последние 10 лет акции ZDM.TO уступали акциям VFV.TO по среднегодовой доходности: 10.59% против 14.47% соответственно.

ZDM.TO

1 день
2.49%
1 месяц
-5.42%
С начала года
2.47%
6 месяцев
7.97%
1 год
18.63%
3 года*
14.85%
5 лет*
11.11%
10 лет*
10.59%

VFV.TO

1 день
2.76%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-3.12%
6 месяцев
-1.94%
1 год
13.65%
3 года*
19.11%
5 лет*
13.78%
10 лет*
14.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF

Vanguard S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с ZDM.TO:
ZDM.TO с ZEA.TOZDM.TO с FCCM.NEOZDM.TO с VIU.TOZDM.TO с VI.TOZDM.TO с EQCL.TOZDM.TO с XEF.TOZDM.TO с ZSP.TO
Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO

Сравнение комиссий ZDM.TO и VFV.TO

ZDM.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VFV.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZDM.TO
BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

ZDM.TO vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZDM.TO
Ранг доходности на риск ZDM.TO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDM.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDM.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDM.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDM.TO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDM.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZDM.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZDM.TOVFV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.75

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.13

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.18

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.19

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.96

4.51

+1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZDM.TO vs. VFV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZDM.TO на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа VFV.TO равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZDM.TO и VFV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZDM.TOVFV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.75

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.93

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.88

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.07

-0.57

Корреляция

Корреляция между ZDM.TO и VFV.TO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZDM.TO и VFV.TO

Дивидендная доходность ZDM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности VFV.TO в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZDM.TO
BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF		2.04%2.13%2.71%2.97%3.20%2.38%2.80%2.90%3.21%2.41%3.23%2.46%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.96%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%

Просадки

Сравнение просадок ZDM.TO и VFV.TO

Максимальная просадка ZDM.TO за все время составила -33.13%, что больше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDM.TO и VFV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZDM.TOVFV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

-27.43%

-5.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.25%

-12.52%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.63%

-22.19%

+6.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.13%

-27.43%

-5.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-6.10%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-3.39%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

3.29%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности ZDM.TO и VFV.TO

BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM.TO) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что ZDM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZDM.TOVFV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

5.12%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

9.27%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.82%

18.28%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

14.92%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

16.57%

-0.77%