PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZDM.TO с VI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZDM.TO с VI.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged) (VI.TO).

ZDM.TO и VI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDM.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 20 окт. 2009 г.. VI.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex North America Index. Фонд был запущен 1 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZDM.TO и VI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged) (VI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZDM.TO и VI.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZDM.TO
BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF		2.47%20.34%12.72%18.62%-5.78%18.93%0.25%23.21%-10.06%16.18%
VI.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged)		4.02%24.50%10.41%19.38%-7.76%17.72%2.78%21.88%-11.36%18.06%

Доходность по периодам

С начала года, ZDM.TO показывает доходность 2.47%, что значительно ниже, чем у VI.TO с доходностью 4.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ZDM.TO имеют среднегодовую доходность 10.59%, а акции VI.TO немного впереди с 10.68%.

ZDM.TO

1 день
2.49%
1 месяц
-5.42%
С начала года
2.47%
6 месяцев
7.97%
1 год
18.63%
3 года*
14.85%
5 лет*
11.11%
10 лет*
10.59%

VI.TO

1 день
2.43%
1 месяц
-6.73%
С начала года
4.02%
6 месяцев
11.39%
1 год
24.93%
3 года*
16.27%
5 лет*
11.21%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF

Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged)

Часто сравнивают с ZDM.TO:
ZDM.TO с ZEA.TOZDM.TO с FCCM.NEOZDM.TO с VIU.TOZDM.TO с EQCL.TOZDM.TO с XEF.TOZDM.TO с VFV.TOZDM.TO с ZSP.TO
Часто сравнивают с VI.TO:
VI.TO с VIU.TOVI.TO с FCIV.TOVI.TO с VIDY.TOVI.TO с XAW.TOVI.TO с XSEM.TOVI.TO с VEF.TOVI.TO с XEF.TO

Сравнение комиссий ZDM.TO и VI.TO

И ZDM.TO, и VI.TO имеют комиссию равную 0.22%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZDM.TO
BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF
VI.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged)

Доходность на риск

ZDM.TO vs. VI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZDM.TO
Ранг доходности на риск ZDM.TO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDM.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDM.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDM.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDM.TO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDM.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VI.TO
Ранг доходности на риск VI.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VI.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VI.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VI.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VI.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VI.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZDM.TO c VI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged) (VI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZDM.TOVI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.52

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.12

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

2.17

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.96

8.96

-3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZDM.TO vs. VI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZDM.TO на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VI.TO равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZDM.TO и VI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZDM.TOVI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.52

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.83

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.68

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.60

-0.10

Корреляция

Корреляция между ZDM.TO и VI.TO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZDM.TO и VI.TO

Дивидендная доходность ZDM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности VI.TO в 2.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZDM.TO
BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF		2.04%2.13%2.71%2.97%3.20%2.38%2.80%2.90%3.21%2.41%3.23%2.46%
VI.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged)		2.40%2.44%2.58%2.59%2.87%2.31%1.98%2.64%2.75%2.08%1.62%0.27%

Просадки

Сравнение просадок ZDM.TO и VI.TO

Максимальная просадка ZDM.TO за все время составила -33.13%, примерно равная максимальной просадке VI.TO в -33.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDM.TO и VI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZDM.TOVI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

-33.54%

+0.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.25%

-11.07%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.63%

-16.65%

+1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.13%

-33.54%

+0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-7.01%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-4.23%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.68%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ZDM.TO и VI.TO

BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged) (VI.TO) имеют волатильность 6.56% и 6.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZDM.TOVI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

6.88%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

9.81%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.82%

16.49%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

13.56%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

15.81%

-0.01%