PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZDM.TO с ZEA.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZDM.TO с ZEA.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM.TO) и BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO).

ZDM.TO и ZEA.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDM.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 20 окт. 2009 г.. ZEA.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 10 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZDM.TO и ZEA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM.TO) и BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZDM.TO и ZEA.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZDM.TO
BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF		3.71%20.34%12.72%18.62%-5.78%18.93%0.25%23.21%-10.06%16.18%
ZEA.TO
BMO MSCI EAFE Index ETF		3.17%24.28%11.56%16.02%-8.51%10.64%5.13%16.71%-6.24%16.77%

Доходность по периодам

С начала года, ZDM.TO показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у ZEA.TO с доходностью 3.17%. За последние 10 лет акции ZDM.TO превзошли акции ZEA.TO по среднегодовой доходности: 10.72% против 9.44% соответственно.

ZDM.TO

1 день
1.21%
1 месяц
-3.56%
С начала года
3.71%
6 месяцев
8.34%
1 год
20.31%
3 года*
15.32%
5 лет*
11.38%
10 лет*
10.72%

ZEA.TO

1 день
0.56%
1 месяц
-4.04%
С начала года
3.17%
6 месяцев
4.65%
1 год
19.13%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.17%
10 лет*
9.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF

BMO MSCI EAFE Index ETF

Часто сравнивают с ZDM.TO:
ZDM.TO с FCCM.NEOZDM.TO с VIU.TOZDM.TO с VI.TOZDM.TO с EQCL.TOZDM.TO с XEF.TOZDM.TO с VFV.TOZDM.TO с ZSP.TO
Часто сравнивают с ZEA.TO:
ZEA.TO с XEF.TOZEA.TO с XEQT.TOZEA.TO с VXC.TOZEA.TO с XAW.TOZEA.TO с IEFAZEA.TO с VFV.TOZEA.TO с ZSP.TO

Сравнение комиссий ZDM.TO и ZEA.TO

И ZDM.TO, и ZEA.TO имеют комиссию равную 0.22%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZDM.TO
BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF
ZEA.TO
BMO MSCI EAFE Index ETF

Доходность на риск

ZDM.TO vs. ZEA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZDM.TO
Ранг доходности на риск ZDM.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDM.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDM.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDM.TO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDM.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDM.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ZEA.TO
Ранг доходности на риск ZEA.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEA.TO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEA.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEA.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEA.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEA.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZDM.TO c ZEA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM.TO) и BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZDM.TOZEA.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.18

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.67

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.67

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.21

6.28

+0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZDM.TO vs. ZEA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZDM.TO на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZEA.TO равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZDM.TO и ZEA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZDM.TOZEA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.18

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.77

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.64

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.57

-0.06

Корреляция

Корреляция между ZDM.TO и ZEA.TO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZDM.TO и ZEA.TO

Дивидендная доходность ZDM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности ZEA.TO в 2.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZDM.TO
BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF		2.02%2.13%2.71%2.97%3.20%2.38%2.80%2.90%3.21%2.41%3.23%2.46%
ZEA.TO
BMO MSCI EAFE Index ETF		2.06%2.17%2.77%3.00%3.06%2.48%2.72%2.93%3.03%2.39%2.78%2.42%

Просадки

Сравнение просадок ZDM.TO и ZEA.TO

Максимальная просадка ZDM.TO за все время составила -33.13%, что больше максимальной просадки ZEA.TO в -27.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDM.TO и ZEA.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZDM.TOZEA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

-27.80%

-5.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.25%

-11.09%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.63%

-23.67%

+8.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.13%

-27.80%

-5.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-5.94%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-4.66%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.95%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ZDM.TO и ZEA.TO

Текущая волатильность для BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM.TO) составляет 6.36%, в то время как у BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что ZDM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZEA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZDM.TOZEA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

6.76%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

10.23%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

16.27%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

13.29%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

14.80%

+1.00%