PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZDM.TO с EQCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZDM.TO с EQCL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM.TO) и Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD (EQCL.TO).

ZDM.TO и EQCL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDM.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 20 окт. 2009 г.. EQCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ZDM.TO и EQCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM.TO) и Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD (EQCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZDM.TO и EQCL.TO

2026 (YTD)202520242023
ZDM.TO
BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF		2.47%20.34%12.72%4.92%
EQCL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD		-0.76%16.95%24.04%3.94%

Доходность по периодам

С начала года, ZDM.TO показывает доходность 2.47%, что значительно выше, чем у EQCL.TO с доходностью -0.76%.

ZDM.TO

1 день
2.49%
1 месяц
-5.42%
С начала года
2.47%
6 месяцев
7.97%
1 год
18.63%
3 года*
14.85%
5 лет*
11.11%
10 лет*
10.59%

EQCL.TO

1 день
2.42%
1 месяц
-5.23%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
2.69%
1 год
16.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF

Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD

Часто сравнивают с ZDM.TO:
ZDM.TO с ZEA.TOZDM.TO с FCCM.NEOZDM.TO с VIU.TOZDM.TO с VI.TOZDM.TO с XEF.TOZDM.TO с VFV.TOZDM.TO с ZSP.TO
Часто сравнивают с EQCL.TO:
EQCL.TO с XEQT.TOEQCL.TO с HYLD.TOEQCL.TO с HEQL.TOEQCL.TO с HEQT.TOEQCL.TO с VFV.TOEQCL.TO с VEQT.TOEQCL.TO с QQCL.TO

Сравнение комиссий ZDM.TO и EQCL.TO

ZDM.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии EQCL.TO в 2.20%.

EQCL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD
ZDM.TO
BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF

Доходность на риск

ZDM.TO vs. EQCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZDM.TO
Ранг доходности на риск ZDM.TO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDM.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDM.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDM.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDM.TO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDM.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
EQCL.TO
Ранг доходности на риск EQCL.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQCL.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQCL.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQCL.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQCL.TO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQCL.TO: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZDM.TO c EQCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM.TO) и Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD (EQCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZDM.TOEQCL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.83

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.27

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.10

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.96

5.42

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZDM.TO vs. EQCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZDM.TO на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа EQCL.TO равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZDM.TO и EQCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZDM.TOEQCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.83

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.21

-0.71

Корреляция

Корреляция между ZDM.TO и EQCL.TO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZDM.TO и EQCL.TO

Дивидендная доходность ZDM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности EQCL.TO в 10.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZDM.TO
BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF		2.04%2.13%2.71%2.97%3.20%2.38%2.80%2.90%3.21%2.41%3.23%2.46%
EQCL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD		10.88%11.51%10.96%2.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZDM.TO и EQCL.TO

Максимальная просадка ZDM.TO за все время составила -33.13%, что больше максимальной просадки EQCL.TO в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDM.TO и EQCL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZDM.TOEQCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

-18.97%

-14.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.25%

-15.29%

+4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.63%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-5.50%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-1.69%

-3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

3.11%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ZDM.TO и EQCL.TO

Текущая волатильность для BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM.TO) составляет 6.56%, в то время как у Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD (EQCL.TO) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что ZDM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZDM.TOEQCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

7.26%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

10.34%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.82%

19.48%

-2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

15.05%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

15.05%

+0.75%