График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост CA$10,000 инвестированных в BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
ZDM.TO торгуется в CAD, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM.TO) показал доход в 2.47% с начала года и 18.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ZDM.TO составила 10.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.91%.
BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 7.97%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- 10.59%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 12.91%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 окт. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.4%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ZDM.TO закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.65% | 4.53% | -5.42% | 2.47% | |||||||||
| 2025 | 4.40% | 1.95% | -2.33% | -0.62% | 4.55% | 0.10% | 1.20% | 2.41% | 1.93% | 3.20% | 0.99% | 1.10% | 20.34% |
| 2024 | 2.27% | 3.85% | 4.06% | -1.32% | 3.46% | -0.50% | 0.34% | 1.10% | -0.04% | -2.13% | 1.02% | 0.13% | 12.72% |
| 2023 | 7.43% | 0.16% | 1.14% | 2.37% | -1.43% | 3.58% | 1.83% | -1.99% | -1.11% | -2.30% | 5.06% | 2.93% | 18.62% |
| 2022 | -2.65% | -3.60% | 2.41% | -1.75% | 0.62% | -5.29% | 5.27% | -3.04% | -6.41% | 5.97% | 7.21% | -3.52% | -5.78% |
| 2021 | -0.00% | 3.35% | 4.59% | 0.88% | 2.71% | 0.93% | 0.69% | 1.85% | -1.51% | 3.03% | -3.09% | 4.33% | 18.93% |
Метрики бенчмарка
BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF: годовая альфа составляет -1.16%, бета — 0.79, а R² — 0.49 относительно S&P 500 Index с 29.10.2009.
- Этот ETF участвовал в 82.69% снижения S&P 500 Index, но только в 68.78% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.49 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого ETF — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- -1.16%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.49
- Участие в росте
- 68.78%
- Участие в снижении
- 82.69%
Комиссия
Комиссия ZDM.TO составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ZDM.TO имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ZDM.TO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.69 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.06 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.17 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.14 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | 4.22 | +1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ZDM.TO в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.72 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | CA$0.72 | CA$0.74 | CA$0.80 | CA$0.80 | CA$0.75 | CA$0.61 | CA$0.62 | CA$0.66 | CA$0.61 | CA$0.53 | CA$0.62 | CA$0.46 |
Дивидендный доход | 2.04% | 2.13% | 2.71% | 2.97% | 3.20% | 2.38% | 2.80% | 2.90% | 3.21% | 2.41% | 3.23% | 2.46% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.18 | CA$0.18 | |||||||||
| 2025 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.20 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.18 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.18 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.18 | CA$0.74 |
| 2024 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.20 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.20 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.20 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.20 | CA$0.80 |
| 2023 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.20 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.20 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.20 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.20 | CA$0.80 |
| 2022 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.15 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.16 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.18 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.26 | CA$0.75 |
| 2021 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.15 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.15 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.15 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.16 | CA$0.61 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF показал максимальную просадку в 33.13%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 205 торговых сессий.
Текущая просадка BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF составляет 5.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.13% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 205 | 8 янв. 2021 г. | 223 |
| -24.23% | 18 февр. 2011 г. | 148 | 22 сент. 2011 г. | 305 | 4 янв. 2013 г. | 453 |
| -22.59% | 28 мая 2015 г. | 179 | 11 февр. 2016 г. | 263 | 1 мар. 2017 г. | 442 |
| -15.63% | 5 янв. 2022 г. | 187 | 30 сент. 2022 г. | 86 | 3 февр. 2023 г. | 273 |
| -15.36% | 16 апр. 2010 г. | 51 | 2 июл. 2010 г. | 157 | 16 февр. 2011 г. | 208 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...