PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZDM.TO с VXM.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZDM.TO с VXM.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM.TO) и CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO).

ZDM.TO и VXM.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDM.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 20 окт. 2009 г.. VXM.TO - это пассивный фонд от CI Investments, который отслеживает доходность Morningstar® Developed Markets ex-North America Target Value Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZDM.TO и VXM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM.TO) и CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZDM.TO и VXM.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZDM.TO
BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF		2.47%20.34%12.72%18.62%-5.78%18.93%0.25%23.21%-10.06%16.18%
VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged		6.94%44.77%19.29%24.09%3.19%19.09%-13.99%16.55%-15.76%24.08%

Доходность по периодам

С начала года, ZDM.TO показывает доходность 2.47%, что значительно ниже, чем у VXM.TO с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции ZDM.TO уступали акциям VXM.TO по среднегодовой доходности: 10.59% против 13.43% соответственно.

ZDM.TO

1 день
2.49%
1 месяц
-5.42%
С начала года
2.47%
6 месяцев
7.97%
1 год
18.63%
3 года*
14.85%
5 лет*
11.11%
10 лет*
10.59%

VXM.TO

1 день
2.30%
1 месяц
-5.49%
С начала года
6.94%
6 месяцев
16.56%
1 год
42.61%
3 года*
28.58%
5 лет*
19.48%
10 лет*
13.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF

CI Morningstar International Value CAD Hedged

Часто сравнивают с ZDM.TO:
ZDM.TO с ZEA.TOZDM.TO с FCCM.NEOZDM.TO с VIU.TOZDM.TO с VI.TOZDM.TO с EQCL.TOZDM.TO с XEF.TOZDM.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с VXM.TO:
VXM.TO с FCIM.NEOVXM.TO с VIDY.TOVXM.TO с VMO.TOVXM.TO с VVL.TOVXM.TO с XHC.TOVXM.TO с VIU.TOVXM.TO с ZSP.TO

Сравнение комиссий ZDM.TO и VXM.TO

ZDM.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии VXM.TO в 0.66%.

VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged
ZDM.TO
BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF

Доходность на риск

ZDM.TO vs. VXM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZDM.TO
Ранг доходности на риск ZDM.TO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDM.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDM.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDM.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDM.TO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDM.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VXM.TO
Ранг доходности на риск VXM.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXM.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXM.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZDM.TO c VXM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM.TO) и CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZDM.TOVXM.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

2.69

-1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

3.48

-1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.57

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

3.61

-2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.96

15.88

-9.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZDM.TO vs. VXM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZDM.TO на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа VXM.TO равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZDM.TO и VXM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZDM.TOVXM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

2.69

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

1.35

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.80

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.63

-0.13

Корреляция

Корреляция между ZDM.TO и VXM.TO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZDM.TO и VXM.TO

Дивидендная доходность ZDM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности VXM.TO в 2.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZDM.TO
BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF		2.04%2.13%2.71%2.97%3.20%2.38%2.80%2.90%3.21%2.41%3.23%2.46%
VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged		2.20%2.03%3.60%3.37%3.54%2.08%2.27%1.56%2.07%1.51%1.85%2.14%

Просадки

Сравнение просадок ZDM.TO и VXM.TO

Максимальная просадка ZDM.TO за все время составила -33.13%, что меньше максимальной просадки VXM.TO в -42.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDM.TO и VXM.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZDM.TOVXM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

-42.73%

+9.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.25%

-11.23%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.63%

-14.47%

-1.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.13%

-42.73%

+9.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-5.87%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-7.57%

+2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.55%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ZDM.TO и VXM.TO

BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM.TO) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что ZDM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZDM.TOVXM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

6.23%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

9.51%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.82%

16.00%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

14.55%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

16.97%

-1.17%