Сравнение ZDJ.TO с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF (ZDJ.TO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
ZDJ.TO и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDJ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (CAD Hedged). Фонд был запущен 3 февр. 2011 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZDJ.TO и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZDJ.TO и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDJ.TO BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF | -3.38% | 12.55% | 13.24% | 14.35% | -8.72% | 19.71% | 6.56% | 23.40% | -6.21% | 27.14% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -2.06% | 11.73% | 34.45% | 23.27% | -13.79% | 24.55% | 19.03% | 24.25% | 2.80% | 13.49% |
Разные валюты инструментов
ZDJ.TO торгуется в CAD, в то время как VTI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VTI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZDJ.TO показывает доходность -3.38%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -2.06%. За последние 10 лет акции ZDJ.TO уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.51% против 14.44% соответственно.
ZDJ.TO
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- -3.38%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- 10.19%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 10.51%
VTI
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- -2.06%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 15.23%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- 12.91%
- 10 лет*
- 14.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZDJ.TO и VTI
ZDJ.TO берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ZDJ.TO vs. VTI — Ранг доходности на риск
ZDJ.TO
VTI
Сравнение ZDJ.TO c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF (ZDJ.TO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZDJ.TO | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.81 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.23 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.23 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | 4.64 | -1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZDJ.TO | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.81 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.84 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.88 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.03 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между ZDJ.TO и VTI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZDJ.TO и VTI
Дивидендная доходность ZDJ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDJ.TO BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF | 1.10% | 1.07% | 1.33% | 1.57% | 1.63% | 1.45% | 1.71% | 1.68% | 1.80% | 1.54% | 1.78% | 1.86% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок ZDJ.TO и VTI
Максимальная просадка ZDJ.TO за все время составила -38.63%, что больше максимальной просадки VTI в -28.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDJ.TO и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZDJ.TO | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.63% | -55.45% | +16.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.55% | -12.30% | +1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.79% | -25.36% | +3.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.63% | -35.00% | -3.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.40% | -5.54% | -1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -8.08% | +4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.60% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZDJ.TO и VTI
Текущая волатильность для BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF (ZDJ.TO) составляет 5.10%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что ZDJ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZDJ.TO | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 5.42% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.60% | 9.83% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.74% | 18.79% | -2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 15.43% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.83% | 16.49% | +1.34% |