PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZDJ.TO с SAMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZDJ.TO с SAMT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF (ZDJ.TO) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).

ZDJ.TO и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDJ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (CAD Hedged). Фонд был запущен 3 февр. 2011 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ZDJ.TO и SAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF (ZDJ.TO) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZDJ.TO и SAMT

2026 (YTD)2025202420232022
ZDJ.TO
BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF		-3.79%12.55%13.24%14.35%-3.34%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		3.35%26.99%39.16%-0.97%0.19%
Разные валюты инструментов

ZDJ.TO торгуется в CAD, в то время как SAMT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SAMT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZDJ.TO показывает доходность -3.79%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 3.35%.

ZDJ.TO

1 день
2.66%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-3.79%
6 месяцев
-0.26%
1 год
9.71%
3 года*
11.54%
5 лет*
7.12%
10 лет*
10.46%

SAMT

1 день
1.89%
1 месяц
0.34%
С начала года
3.35%
6 месяцев
6.00%
1 год
30.93%
3 года*
23.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Часто сравнивают с ZDJ.TO:
ZDJ.TO с VFV.TOZDJ.TO с EQL.TOZDJ.TO с XGI.TOZDJ.TO с ZWG.TOZDJ.TO с ZQQ.TOZDJ.TO с ^DJIZDJ.TO с DJIA
Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с FCUSSAMT с SCHGSAMT с VOOSAMT с ROKTSAMT с BDGSSAMT с ARKWSAMT с QQQ

Сравнение комиссий ZDJ.TO и SAMT

ZDJ.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SAMT в 0.66%.

SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
ZDJ.TO
BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF

Доходность на риск

ZDJ.TO vs. SAMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZDJ.TO
Ранг доходности на риск ZDJ.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDJ.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDJ.TO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDJ.TO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDJ.TO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDJ.TO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZDJ.TO c SAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF (ZDJ.TO) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZDJ.TOSAMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.79

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

2.39

-1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.31

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

3.54

-2.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.53

8.37

-4.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZDJ.TO vs. SAMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZDJ.TO на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа SAMT равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZDJ.TO и SAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZDJ.TOSAMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.79

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.03

-0.32

Корреляция

Корреляция между ZDJ.TO и SAMT составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZDJ.TO и SAMT

Дивидендная доходность ZDJ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности SAMT в 0.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZDJ.TO
BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF		1.11%1.07%1.33%1.57%1.63%1.45%1.71%1.68%1.80%1.54%1.78%1.86%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.69%0.70%1.40%1.49%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZDJ.TO и SAMT

Максимальная просадка ZDJ.TO за все время составила -38.63%, что больше максимальной просадки SAMT в -18.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDJ.TO и SAMT.

Загрузка...

Показатели просадок

ZDJ.TOSAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.63%

-20.57%

-18.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.55%

-8.76%

-1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.79%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.79%

-5.78%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-8.00%

+4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.10%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ZDJ.TO и SAMT

BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF (ZDJ.TO) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) имеют волатильность 5.09% и 4.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZDJ.TOSAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

4.94%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

11.65%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

17.34%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.74%

14.89%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.83%

14.89%

+2.94%