Сравнение ZDJ.TO с BDGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF (ZDJ.TO) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS).
ZDJ.TO и BDGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDJ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (CAD Hedged). Фонд был запущен 3 февр. 2011 г.. BDGS - это активно управляемый фонд от Bridges. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ZDJ.TO и BDGS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZDJ.TO и BDGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZDJ.TO BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF | -3.79% | 12.55% | 13.24% | 13.21% |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 0.38% | 5.54% | 29.30% | 6.33% |
Разные валюты инструментов
ZDJ.TO торгуется в CAD, в то время как BDGS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BDGS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZDJ.TO показывает доходность -3.79%, что значительно ниже, чем у BDGS с доходностью 0.38%.
ZDJ.TO
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -3.79%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 9.71%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 7.12%
- 10 лет*
- 10.46%
BDGS
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZDJ.TO и BDGS
ZDJ.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BDGS в 0.85%.
Доходность на риск
ZDJ.TO vs. BDGS — Ранг доходности на риск
ZDJ.TO
BDGS
Сравнение ZDJ.TO c BDGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF (ZDJ.TO) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZDJ.TO | BDGS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.71 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 1.09 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.17 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.26 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | 3.25 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZDJ.TO | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.71 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.58 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между ZDJ.TO и BDGS составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZDJ.TO и BDGS
Дивидендная доходность ZDJ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности BDGS в 0.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDJ.TO BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF | 1.11% | 1.07% | 1.33% | 1.57% | 1.63% | 1.45% | 1.71% | 1.68% | 1.80% | 1.54% | 1.78% | 1.86% |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 0.56% | 0.55% | 1.81% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZDJ.TO и BDGS
Максимальная просадка ZDJ.TO за все время составила -38.63%, что больше максимальной просадки BDGS в -10.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDJ.TO и BDGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZDJ.TO | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.63% | -9.12% | -29.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.55% | -5.85% | -4.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.79% | -1.61% | -6.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -0.67% | -3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 1.13% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZDJ.TO и BDGS
BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF (ZDJ.TO) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что ZDJ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZDJ.TO | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 3.37% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 5.49% | +4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.75% | 10.92% | +5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 8.88% | +5.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.83% | 8.88% | +8.95% |