PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZDI.TO с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZDI.TO с VYMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI).

ZDI.TO и VYMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDI.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 5 нояб. 2014 г.. VYMI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности ZDI.TO и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZDI.TO и VYMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZDI.TO
BMO International Dividend ETF		8.08%22.48%10.57%17.05%0.31%12.87%-6.21%12.96%-6.84%15.07%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		7.72%31.72%16.25%14.49%-0.40%14.35%-2.78%12.61%-5.24%14.57%
Разные валюты инструментов

ZDI.TO торгуется в CAD, в то время как VYMI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VYMI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZDI.TO показывает доходность 8.08%, а VYMI немного ниже – 7.72%. За последние 10 лет акции ZDI.TO уступали акциям VYMI по среднегодовой доходности: 9.29% против 11.03% соответственно.

ZDI.TO

1 день
1.35%
1 месяц
-1.77%
С начала года
8.08%
6 месяцев
9.36%
1 год
20.92%
3 года*
16.62%
5 лет*
12.91%
10 лет*
9.29%

VYMI

1 день
0.68%
1 месяц
-2.22%
С начала года
7.72%
6 месяцев
13.46%
1 год
29.96%
3 года*
21.87%
5 лет*
14.95%
10 лет*
11.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO International Dividend ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с ZDI.TO:
ZDI.TO с VFV.TOZDI.TO с HXX.TOZDI.TO с XEI.TOZDI.TO с ZEM.TOZDI.TO с XEF.TOZDI.TO с ZWC.TOZDI.TO с XEF-U.TO
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Сравнение комиссий ZDI.TO и VYMI

ZDI.TO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.

ZDI.TO
BMO International Dividend ETF
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF

Доходность на риск

ZDI.TO vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZDI.TO
Ранг доходности на риск ZDI.TO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDI.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDI.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDI.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDI.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDI.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZDI.TO c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZDI.TOVYMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

2.08

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.68

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.43

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.65

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.09

10.90

-3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZDI.TO vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZDI.TO на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа VYMI равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZDI.TO и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZDI.TOVYMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.08

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

1.29

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.79

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.79

-0.26

Корреляция

Корреляция между ZDI.TO и VYMI составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZDI.TO и VYMI

Дивидендная доходность ZDI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности VYMI в 3.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZDI.TO
BMO International Dividend ETF		3.11%3.34%3.94%4.15%3.99%3.72%4.96%4.92%5.23%4.23%4.62%4.26%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.60%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZDI.TO и VYMI

Максимальная просадка ZDI.TO за все время составила -33.89%, что больше максимальной просадки VYMI в -31.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDI.TO и VYMI.

Загрузка...

Показатели просадок

ZDI.TOVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.89%

-40.00%

+6.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-11.08%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.97%

-24.05%

+5.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.89%

-40.00%

+6.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.48%

-5.77%

+2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-6.39%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.70%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ZDI.TO и VYMI

BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) имеют волатильность 6.39% и 6.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZDI.TOVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

6.25%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

9.38%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

14.50%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.93%

11.61%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

13.97%

+1.78%