PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZDI.TO с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZDI.TO с VYMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZDI.TO (BMO International Dividend ETF) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - ZDI.TO is a International Equity fund actively managed by BMO, while VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. ZDI.TO is actively managed, while VYMI is passively managed. Over the past 10 years, ZDI.TO returned 9.26%/yr vs 11.37%/yr for VYMI. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ZDI.TO charges 0.44%/yr vs 0.07%/yr for VYMI.

Доходность

Сравнение доходности ZDI.TO и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZDI.TO торгуется в CAD, в то время как VYMI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VYMI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZDI.TO показывает доходность 11.17%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 13.53%. За последние 10 лет акции ZDI.TO уступали акциям VYMI по среднегодовой доходности: 9.26% против 11.37% соответственно.

ZDI.TO

1 день
0.45%
1 месяц
3.36%
С начала года
11.17%
6 месяцев
9.75%
1 год
21.74%
3 года*
17.33%
5 лет*
12.82%
10 лет*
9.26%

VYMI

1 день
0.71%
1 месяц
3.82%
С начала года
13.53%
6 месяцев
14.73%
1 год
33.00%
3 года*
23.69%
5 лет*
15.31%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZDI.TO и VYMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZDI.TO
BMO International Dividend ETF		11.17%22.48%10.57%17.05%0.31%12.87%-6.21%12.96%-6.84%15.07%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		13.53%31.72%16.25%14.49%-0.40%14.35%-2.78%12.61%-5.24%14.57%

Correlation

The correlation between ZDI.TO and VYMI is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2016 г.

0.83

The correlation between ZDI.TO and VYMI has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ZDI.TO и VYMI

Секторы
ZDI.TO
VYMI

Финансовые услуги

25.0%
41.9%

Промышленность

19.3%
6.6%

Здравоохранение

8.4%
6.6%

Потребительский защитный сектор

7.7%
7.0%

Энергетика

7.1%
9.5%

Коммуникационные услуги

7.0%
4.0%

Коммунальные услуги

6.5%
5.6%

Потребительский циклический сектор

6.3%
6.5%

Технологии

4.9%
4.3%

Сырьевые материалы

4.9%
6.8%

Недвижимость

2.9%
1.3%

Финансовые услуги

ZDI.TO
25.0%
VYMI
41.9%

Промышленность

ZDI.TO
19.3%
VYMI
6.6%

Здравоохранение

ZDI.TO
8.4%
VYMI
6.6%

Потребительский защитный сектор

ZDI.TO
7.7%
VYMI
7.0%

Энергетика

ZDI.TO
7.1%
VYMI
9.5%

Коммуникационные услуги

ZDI.TO
7.0%
VYMI
4.0%

Коммунальные услуги

ZDI.TO
6.5%
VYMI
5.6%

Потребительский циклический сектор

ZDI.TO
6.3%
VYMI
6.5%

Технологии

ZDI.TO
4.9%
VYMI
4.3%

Сырьевые материалы

ZDI.TO
4.9%
VYMI
6.8%

Недвижимость

ZDI.TO
2.9%
VYMI
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO International Dividend ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с ZDI.TO:
ZDI.TO с XEI.TOZDI.TO с VFV.TOZDI.TO с ZEM.TOZDI.TO с HXX.TOZDI.TO с XEF.TOZDI.TO с ZDH.TOZDI.TO с ZWC.TO
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Доходность на риск

ZDI.TO vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZDI.TO
Ранг доходности на риск ZDI.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDI.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDI.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDI.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDI.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDI.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZDI.TO c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZDI.TOVYMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.79

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
3.75

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.52

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

3.37

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.26

14.04

-5.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZDI.TO vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZDI.TO на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа VYMI равного 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZDI.TO и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZDI.TOVYMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.79

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

1.31

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.81

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.82

-0.28

Просадки

Сравнение просадок ZDI.TO и VYMI

Максимальная просадка ZDI.TO за все время составила -33.89%, что больше максимальной просадки VYMI в -31.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDI.TO и VYMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZDI.TOVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.89%

-31.33%

-2.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-9.84%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.11%

-13.21%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.97%

-17.66%

-1.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.89%

-31.33%

-2.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

0.00%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-3.98%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.36%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ZDI.TO и VYMI

BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что ZDI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZDI.TOVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

3.78%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.97%

10.04%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

11.90%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.11%

11.75%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

14.00%

+1.80%

Сравнение комиссий ZDI.TO и VYMI

ZDI.TO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZDI.TO и VYMI

Дивидендная доходность ZDI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности VYMI в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.42%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%
ZDI.TO
BMO International Dividend ETF		3.04%3.34%3.94%4.15%3.99%3.72%4.96%4.92%5.23%4.23%4.62%4.26%

Часто задаваемые вопросы

ZDI.TO and VYMI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.44% for ZDI.TO.

ZDI.TO is categorized as International Equity, while VYMI is Dividend. They also come from different issuers: BMO and Vanguard. Their fees differ too: 0.44% for ZDI.TO and 0.07% for VYMI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZDI.TO и VYMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор