PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZDI.TO с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZDI.TO с VYMI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ZDI.TO (BMO International Dividend ETF) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - ZDI.TO is a International Equity fund actively managed by BMO, while VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. ZDI.TO is actively managed, while VYMI is passively managed. Over the past 10 years, ZDI.TO returned 9.43%/yr vs 11.64%/yr for VYMI. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZDI.TO charges 0.44%/yr vs 0.07%/yr for VYMI.

Доходность

Сравнение доходности ZDI.TO и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZDI.TO торгуется в CAD, в то время как VYMI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VYMI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZDI.TO показывает доходность 13.69%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 17.46%. За последние 10 лет акции ZDI.TO уступали акциям VYMI по среднегодовой доходности: 9.43% против 11.64% соответственно.

ZDI.TO

1 день
-0.83%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
9.14%
С начала года
13.69%
1 год
21.71%
3 года*
16.47%
5 лет*
12.38%
10 лет*
9.43%

VYMI

1 день
-0.41%
1 месяц
1.21%
6 месяцев
12.60%
С начала года
17.46%
1 год
34.14%
3 года*
23.79%
5 лет*
16.11%
10 лет*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZDI.TO и VYMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZDI.TO
BMO International Dividend ETF		13.69%19.42%10.59%17.04%0.31%12.86%-6.23%13.00%-6.86%15.11%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		17.46%31.75%16.12%14.29%-1.13%15.34%-3.45%13.55%-5.30%14.08%

Correlation

The correlation between ZDI.TO and VYMI is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2016 г.

0.65

The correlation between ZDI.TO and VYMI shifts across timeframes, from 0.65 (all time) to 0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ZDI.TO и VYMI

Секторы
ZDI.TO
VYMI

Финансовые услуги

25.1%
42.0%

Промышленность

18.6%
6.5%

Здравоохранение

8.2%
6.6%

Технологии

7.7%
5.4%

Потребительский защитный сектор

7.0%
6.8%

Энергетика

7.0%
8.9%

Коммуникационные услуги

6.9%
4.0%

Коммунальные услуги

6.2%
5.3%

Потребительский циклический сектор

5.6%
6.5%

Сырьевые материалы

4.9%
7.0%

Недвижимость

2.9%
1.2%

Финансовые услуги

ZDI.TO
25.1%
VYMI
42.0%

Промышленность

ZDI.TO
18.6%
VYMI
6.5%

Здравоохранение

ZDI.TO
8.2%
VYMI
6.6%

Технологии

ZDI.TO
7.7%
VYMI
5.4%

Потребительский защитный сектор

ZDI.TO
7.0%
VYMI
6.8%

Энергетика

ZDI.TO
7.0%
VYMI
8.9%

Коммуникационные услуги

ZDI.TO
6.9%
VYMI
4.0%

Коммунальные услуги

ZDI.TO
6.2%
VYMI
5.3%

Потребительский циклический сектор

ZDI.TO
5.6%
VYMI
6.5%

Сырьевые материалы

ZDI.TO
4.9%
VYMI
7.0%

Недвижимость

ZDI.TO
2.9%
VYMI
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO International Dividend ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с ZDI.TO:
ZDI.TO с XEI.TOZDI.TO с ZEM.TOZDI.TO с HXX.TOZDI.TO с VFV.TOZDI.TO с ZDH.TOZDI.TO с XEF.TOZDI.TO с ZWC.TO
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Доходность на риск

ZDI.TO vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZDI.TO
Ранг доходности на риск ZDI.TO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDI.TO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDI.TO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDI.TO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDI.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDI.TO: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZDI.TO c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZDI.TOVYMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.51

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
3.45

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.44

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

3.46

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.90

13.69

-5.79

ZDI.TO vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZDI.TO на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа VYMI равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZDI.TO и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZDI.TO и VYMI

Максимальная просадка ZDI.TO за все время составила -33.87%, что больше максимальной просадки VYMI в -31.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDI.TO и VYMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZDI.TOVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.87%

-31.42%

-2.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-9.91%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.13%

-13.29%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.96%

-18.21%

-0.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.87%

-31.42%

-2.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-0.51%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-4.14%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.50%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ZDI.TO и VYMI

BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) имеют волатильность 3.24% и 3.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZDI.TOVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

3.22%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

11.70%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.03%

13.69%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.29%

16.00%

-2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.58%

17.65%

-2.07%

Сравнение комиссий ZDI.TO и VYMI

ZDI.TO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZDI.TO и VYMI

Дивидендная доходность ZDI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности VYMI в 3.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.56%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%
ZDI.TO
BMO International Dividend ETF		3.03%3.41%3.94%4.15%3.99%3.72%4.96%4.92%5.23%4.23%4.62%4.27%

Часто задаваемые вопросы

ZDI.TO and VYMI have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.44% for ZDI.TO.

ZDI.TO is categorized as International Equity, while VYMI is Dividend. They also come from different issuers: BMO and Vanguard. Their fees differ too: 0.44% for ZDI.TO and 0.07% for VYMI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZDI.TO и VYMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор