Сравнение ZDI.TO с ZDH.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) и BMO International Dividend Hedged to CAD ETF (ZDH.TO).
ZDI.TO и ZDH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDI.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 5 нояб. 2014 г.. ZDH.TO управляется BMO. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности ZDI.TO и ZDH.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZDI.TO и ZDH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDI.TO BMO International Dividend ETF | 8.08% | 22.48% | 10.57% | 17.05% | 0.31% | 12.87% | -6.21% | 12.96% | -6.84% | 15.07% |
ZDH.TO BMO International Dividend Hedged to CAD ETF | 7.35% | 21.88% | 10.74% | 17.42% | 3.42% | 19.82% | -9.45% | 19.91% | -9.16% | 13.02% |
Доходность по периодам
С начала года, ZDI.TO показывает доходность 8.08%, что значительно выше, чем у ZDH.TO с доходностью 7.35%. За последние 10 лет акции ZDI.TO уступали акциям ZDH.TO по среднегодовой доходности: 9.29% против 10.63% соответственно.
ZDI.TO
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 12.91%
- 10 лет*
- 9.29%
ZDH.TO
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 7.35%
- 6 месяцев
- 14.58%
- 1 год
- 23.12%
- 3 года*
- 16.89%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 10.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZDI.TO и ZDH.TO
ZDI.TO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии ZDH.TO в 0.40%.
Доходность на риск
ZDI.TO vs. ZDH.TO — Ранг доходности на риск
ZDI.TO
ZDH.TO
Сравнение ZDI.TO c ZDH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) и BMO International Dividend Hedged to CAD ETF (ZDH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZDI.TO | ZDH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.44 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 2.03 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.32 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.05 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.09 | 8.91 | -1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZDI.TO | ZDH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.44 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 1.06 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.65 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.58 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между ZDI.TO и ZDH.TO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZDI.TO и ZDH.TO
Дивидендная доходность ZDI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности ZDH.TO в 2.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDI.TO BMO International Dividend ETF | 3.11% | 3.34% | 3.94% | 4.15% | 3.99% | 3.72% | 4.96% | 4.92% | 5.23% | 4.23% | 4.62% | 4.26% |
ZDH.TO BMO International Dividend Hedged to CAD ETF | 2.84% | 3.09% | 4.01% | 4.23% | 4.04% | 3.70% | 5.34% | 4.87% | 5.36% | 4.41% | 4.37% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок ZDI.TO и ZDH.TO
Максимальная просадка ZDI.TO за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки ZDH.TO в -37.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDI.TO и ZDH.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZDI.TO | ZDH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.89% | -37.62% | +3.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -11.08% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.97% | -13.74% | -5.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.89% | -37.62% | +3.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.48% | -3.21% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -4.10% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.61% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZDI.TO и ZDH.TO
BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с BMO International Dividend Hedged to CAD ETF (ZDH.TO) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что ZDI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZDH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZDI.TO | ZDH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 5.53% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 8.79% | +1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.52% | 16.16% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 13.22% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 16.54% | -0.79% |