Сравнение ZDI.TO с ZWC.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) и BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO).
ZDI.TO и ZWC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDI.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 5 нояб. 2014 г.. ZWC.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 3 февр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности ZDI.TO и ZWC.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZDI.TO и ZWC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDI.TO BMO International Dividend ETF | 6.64% | 22.48% | 10.57% | 17.05% | 0.31% | 12.87% | -6.21% | 12.96% | -6.84% | 15.37% |
ZWC.TO BMO CA High Dividend Covered Call ETF | 6.38% | 22.79% | 12.00% | 7.54% | -3.54% | 25.39% | -6.92% | 17.32% | -10.05% | 7.34% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZDI.TO показывает доходность 6.64%, а ZWC.TO немного ниже – 6.38%.
ZDI.TO
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 6.64%
- 6 месяцев
- 9.28%
- 1 год
- 18.85%
- 3 года*
- 16.10%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 9.14%
ZWC.TO
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- 6.38%
- 6 месяцев
- 12.84%
- 1 год
- 27.26%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 11.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZDI.TO и ZWC.TO
ZDI.TO берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии ZWC.TO в 0.91%.
Доходность на риск
ZDI.TO vs. ZWC.TO — Ранг доходности на риск
ZDI.TO
ZWC.TO
Сравнение ZDI.TO c ZWC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) и BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZDI.TO | ZWC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 2.70 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 3.45 | -1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.58 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 3.15 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 16.47 | -10.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZDI.TO | ZWC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 2.70 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 1.16 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.53 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между ZDI.TO и ZWC.TO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZDI.TO и ZWC.TO
Дивидендная доходность ZDI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности ZWC.TO в 5.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDI.TO BMO International Dividend ETF | 3.15% | 3.34% | 3.94% | 4.15% | 3.99% | 3.72% | 4.96% | 4.92% | 5.23% | 4.23% | 4.62% | 4.26% |
ZWC.TO BMO CA High Dividend Covered Call ETF | 5.72% | 5.92% | 6.73% | 7.62% | 7.01% | 6.60% | 8.15% | 6.92% | 7.11% | 5.46% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZDI.TO и ZWC.TO
Максимальная просадка ZDI.TO за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки ZWC.TO в -40.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDI.TO и ZWC.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZDI.TO | ZWC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.89% | -40.57% | +6.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -8.93% | -2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.97% | -16.43% | -2.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.76% | -2.63% | -2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -4.76% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 1.71% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZDI.TO и ZWC.TO
BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что ZDI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZDI.TO | ZWC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 3.93% | +2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.99% | 6.60% | +3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.48% | 10.17% | +5.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.92% | 10.09% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.74% | 15.04% | +0.70% |