Сравнение ZDI.TO с ZEM.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) и BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO).
ZDI.TO и ZEM.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDI.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 5 нояб. 2014 г.. ZEM.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 19 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ZDI.TO и ZEM.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZDI.TO и ZEM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDI.TO BMO International Dividend ETF | 6.64% | 22.48% | 10.57% | 17.05% | 0.31% | 12.87% | -6.21% | 12.96% | -6.84% | 15.07% |
ZEM.TO BMO MSCI Emerging Markets Index ETF | 5.85% | 27.66% | 15.21% | 7.38% | -15.80% | -2.64% | 16.41% | 13.20% | -8.06% | 30.19% |
Доходность по периодам
С начала года, ZDI.TO показывает доходность 6.64%, что значительно выше, чем у ZEM.TO с доходностью 5.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ZDI.TO имеют среднегодовую доходность 9.14%, а акции ZEM.TO немного отстают с 8.75%.
ZDI.TO
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 6.64%
- 6 месяцев
- 9.28%
- 1 год
- 18.85%
- 3 года*
- 16.10%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 9.14%
ZEM.TO
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -7.48%
- С начала года
- 5.85%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- 30.27%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 8.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZDI.TO и ZEM.TO
ZDI.TO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии ZEM.TO в 0.27%.
Доходность на риск
ZDI.TO vs. ZEM.TO — Ранг доходности на риск
ZDI.TO
ZEM.TO
Сравнение ZDI.TO c ZEM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) и BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZDI.TO | ZEM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.45 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 2.02 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.66 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 8.76 | -2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZDI.TO | ZEM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.45 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.35 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.48 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.35 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между ZDI.TO и ZEM.TO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZDI.TO и ZEM.TO
Дивидендная доходность ZDI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности ZEM.TO в 2.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDI.TO BMO International Dividend ETF | 3.15% | 3.34% | 3.94% | 4.15% | 3.99% | 3.72% | 4.96% | 4.92% | 5.23% | 4.23% | 4.62% | 4.26% |
ZEM.TO BMO MSCI Emerging Markets Index ETF | 2.11% | 2.23% | 2.56% | 2.87% | 2.89% | 2.50% | 1.69% | 2.42% | 2.20% | 1.76% | 4.19% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок ZDI.TO и ZEM.TO
Максимальная просадка ZDI.TO за все время составила -33.89%, примерно равная максимальной просадке ZEM.TO в -34.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDI.TO и ZEM.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZDI.TO | ZEM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.89% | -34.79% | +0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -11.64% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.97% | -30.69% | +11.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.89% | -34.79% | +0.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.76% | -8.56% | +3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -10.09% | +5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 3.53% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZDI.TO и ZEM.TO
Текущая волатильность для BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) составляет 6.83%, в то время как у BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO) волатильность равна 13.62%. Это указывает на то, что ZDI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZEM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZDI.TO | ZEM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 13.62% | -6.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.99% | 16.72% | -6.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.48% | 20.92% | -5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.92% | 16.71% | -3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.74% | 18.28% | -2.54% |