PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZDH.TO с ZAG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZDH.TO с ZAG.TO

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO International Dividend Hedged to CAD ETF (ZDH.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO).

ZDH.TO и ZAG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDH.TO управляется BMO. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. ZAG.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Universe Bond Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ZDH.TO и ZAG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO International Dividend Hedged to CAD ETF (ZDH.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZDH.TO и ZAG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZDH.TO
BMO International Dividend Hedged to CAD ETF		6.67%21.88%10.74%17.42%3.42%19.82%-9.45%19.91%-9.16%13.02%
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF		0.11%2.25%4.48%6.41%-11.60%-2.60%8.34%6.84%1.12%2.45%

Доходность по периодам

С начала года, ZDH.TO показывает доходность 6.67%, что значительно выше, чем у ZAG.TO с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции ZDH.TO превзошли акции ZAG.TO по среднегодовой доходности: 10.56% против 1.66% соответственно.

ZDH.TO

1 день
-0.64%
1 месяц
-0.82%
С начала года
6.67%
6 месяцев
13.02%
1 год
27.06%
3 года*
16.66%
5 лет*
13.77%
10 лет*
10.56%

ZAG.TO

1 день
0.22%
1 месяц
-1.31%
С начала года
0.11%
6 месяцев
-0.18%
1 год
0.70%
3 года*
3.21%
5 лет*
0.59%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO International Dividend Hedged to CAD ETF

BMO Aggregate Bond Index ETF

Часто сравнивают с ZDH.TO:
ZDH.TO с ZDI.TOZDH.TO с TGED.TOZDH.TO с ZMMK.TOZDH.TO с ZCN.TOZDH.TO с ZLB.TOZDH.TO с ZNQ.TOZDH.TO с ZEQT.TO
Часто сравнивают с ZAG.TO:
ZAG.TO с VAB.TOZAG.TO с XBB.TOZAG.TO с XSB.TOZAG.TO с ZST.TOZAG.TO с ZMMK.TOZAG.TO с XBBZAG.TO с XCB.TO

Сравнение комиссий ZDH.TO и ZAG.TO

ZDH.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ZAG.TO в 0.09%.

ZDH.TO
BMO International Dividend Hedged to CAD ETF
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF

Доходность на риск

ZDH.TO vs. ZAG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZDH.TO
Ранг доходности на риск ZDH.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDH.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDH.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDH.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDH.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDH.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ZAG.TO
Ранг доходности на риск ZAG.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZAG.TO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZAG.TO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZAG.TO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZAG.TO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZAG.TO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZDH.TO c ZAG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO International Dividend Hedged to CAD ETF (ZDH.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZDH.TOZAG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

0.12

+1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

0.19

+1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.02

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

0.10

+1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.66

0.20

+8.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZDH.TO vs. ZAG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZDH.TO на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа ZAG.TO равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZDH.TO и ZAG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZDH.TOZAG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

0.12

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.09

+0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.23

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.44

+0.13

Корреляция

Корреляция между ZDH.TO и ZAG.TO составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZDH.TO и ZAG.TO

Дивидендная доходность ZDH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности ZAG.TO в 3.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZDH.TO
BMO International Dividend Hedged to CAD ETF		2.86%3.09%4.01%4.23%4.04%3.70%5.34%4.87%5.36%4.41%4.37%1.66%
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF		3.48%3.48%3.44%3.47%3.56%3.04%2.88%3.03%2.92%2.95%3.07%3.13%

Просадки

Сравнение просадок ZDH.TO и ZAG.TO

Максимальная просадка ZDH.TO за все время составила -37.62%, что больше максимальной просадки ZAG.TO в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDH.TO и ZAG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZDH.TOZAG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.62%

-18.03%

-19.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-2.79%

-6.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.74%

-15.77%

+2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.62%

-18.03%

-19.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.82%

-2.63%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-3.56%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

1.35%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ZDH.TO и ZAG.TO

BMO International Dividend Hedged to CAD ETF (ZDH.TO) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что ZDH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZAG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZDH.TOZAG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

1.93%

+3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

2.97%

+5.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

4.64%

+11.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.22%

6.53%

+6.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

7.09%

+9.45%